cammino di Levy
cammino di Lévy
Esempio di random walk nel quale gli incrementi risultano distribuiti secondo una legge di tipo decrescente iperbolico (detta distribuzione heavy-tailed). Detto anche Lévy flight, deve il suo nome al matematico francese Paul Pierre Lévy, il quale ha portato importanti contributi nel campo della teoria delle probabilità introducendo altri concetti matematici legati al suo nome come le martingale di Lévy, le misure di Lévy, la costante di Lévy, la distribuzione di Lévy. Il cammino di Lévy è un processo stocastico che fa parte della classe dei processi di Markov ed è stato impiegato anche come modello matematico per la descrizione di sistemi frattali grazie alle sue proprietà di invarianza di scala. La sua natura intrinsecamente caotica lo ha reso particolarmente interessante in settori molto diversi fra loro, che vanno dalla modellizzazione dei sistemi biologici allo studio dei terremoti e all’analisi dei mercati finanziari. Una versione di tali processi è stata anche usata nella sperimentazione del cosiddetto espressionismo frattale, corrente artistica legata al pittore statunitense Jackson Pollock, il cui obiettivo era il ricorso ai concetti scientifici per migliorare la comprensione dell’arte.