modello economico
modello economico
Schema teorico, espresso in forma matematica, che cerca di ridurre un fenomeno economico ai soli elementi fondamentali, trascurando quelli secondari, in modo da capirne e spiegarne meglio il funzionamento; si esprime come una rappresentazione formalizzata delle relazioni quantitative che, in modo semplificato, descrivono il fenomeno stesso. La struttura di un m. dipende da numerosi fattori, tra cui: il fenomeno che si intende spiegare, le ipotesi adottate sulle relazioni causali tra le variabili, il modo in cui gli agenti economici formano le proprie aspettative e prendono decisioni, le informazioni a cui essi hanno accesso, la nozione di equilibrio che governa il sistema economico, l’orizzonte temporale in cui vengono compiute le decisioni e si realizza l’equilibrio.
La composizione e la soluzione di un modello
Dal punto di vista tecnico, un m. e. è costituito da un insieme di equazioni che rendono espliciti i legami ipotizzati tra le variabili economiche prese in considerazione. Tra queste, le equazioni comportamentali indicano il modo di agire degli agenti, nelle previsioni e nelle scelte, e le equazioni di equilibrio illustrano le condizioni che garantiscono che il sistema economico si trovi in stato di quiete. La direzione delle relazioni causali determina la classificazione delle variabili in esogene, il cui valore è un dato non spiegato dal m., ed endogene, che invece sono determinate dal m. stesso, ossia dalla soluzione del sistema di equazioni. In queste compaiono poi termini costanti, dati da un valore numerico che non varia, detti coefficienti quando sono moltiplicati per una variabile; poiché il valore delle costanti non è noto in generale, esse sono evidenziate tramite simboli, per es. lettere dell’alfabeto, e prendono il nome di parametri del modello. Per risolvere il m. e trovare la posizione di equilibrio, è necessario che il numero delle variabili endogene, ossia le incognite del sistema di equazioni, sia pari al numero di equazioni indipendenti. Se invece c’è un eccesso di equazioni, il m. si dice sovradeterminato; in caso di un eccesso di incognite, si dice indeterminato. L’equilibrio è parziale se descrive lo stato di quiete in un solo mercato di beni o servizi; totale se comprende tutti i mercati che costituiscono il sistema economico.
Modelli microeconomici e macroeconomici
I m. si suddividono, inoltre, in microeconomici e macroeconomici: nel primo caso, essi studiano le azioni dei singoli agenti economici e le loro variabili di scelta; nel secondo caso, l’aggregato degli agenti e delle variabili economici. Si consideri, come esempio, il m. macroeconomico IS che esamina l’equilibrio parziale nel mercato dei beni. Una semplice versione lineare del m., in cui cioè tutte le equazioni sono lineari, è la seguente: (1) E=C+I+G; (2) C= C0+CY(Y−T); (3) I=I0−Ir; (4) Y=E. Le variabili esogene del m. sono quelle controllate dalla politica fiscale, la spesa pubblica in valore aggiunto G e le tasse T; le variabili endogene, determinate in equilibrio nel modello, sono i consumi C, gli investimenti desiderati I, la spesa programmata E, il reddito (o produzione) Y e il tasso di interesse (reale) r. La prima equazione definisce semplicemente la spesa programmata, o domanda aggregata, come somma della domanda per consumi e investimenti e della spesa pubblica. La seconda e la terza equazione descrivono il comportamento delle famiglie e delle imprese, rispettivamente, nelle scelte di consumo (funzione crescente del reddito disponibile Y−T) e di investimento (funzione decrescente del tasso di interesse r); I parametri C0, CY, I0 e Ir determinano la forma di queste equazioni comportamentali. L’ultima equazione, infine, è la condizione di equilibrio nel mercato dei beni, per cui la produzione è pari alla domanda aggregata, ossia tutti i programmi di spesa degli agenti economici si realizzano. Il m. è costituito, dunque, da 4 equazioni in 5 incognite. Di conseguenza, esso è indeterminato: esistono infinite coppie di reddito Y e tasso di interesse r che soddisfano la condizione di equilibrio nel mercato dei beni; tali coppie determinano la curva IS nel piano (Y,r). Per chiudere il m., ossia determinare un unico punto di equilibrio, è necessario disegnare un’altra curva lungo il piano: essa deriva dalla condizione di equilibrio parziale nel mercato della moneta, ed è chiamata LM. L’intersezione delle due curve determina il punto di equilibrio economico generale nel m. IS-LM (➔ IS-LM, modello). Questo è un m. statico e deterministico, dove non esiste la variabile tempo, per cui l’equilibrio si determina in un unico periodo temporale, e non c’è incertezza sul valore assunto dalle variabili. Tuttavia, le decisioni degli agenti economici sono spesso intertemporali e soggette a un grado di incertezza sulla realizzazione degli eventi futuri. È il caso delle scelte di consumo e risparmio da parte delle famiglie, ossia tra il consumare oggi o in futuro, e quando il reddito futuro è una variabile aleatoria, ossia può assumere valori differenti con una certa probabilità.
Un altro esempio è dato dalla scelta intertemporale di piani di investimento da parte delle imprese, in presenza di livelli futuri incerti della domanda. M. e. di questo tipo sono detti rispettivamente dinamici (o intertemporali) e stocastici, e il loro utilizzo è diventato preponderante nella ricerca economica contemporanea, anche grazie allo sviluppo delle tecniche matematiche di soluzione e della potenza di calcolo del computer. In macroeconomia, questi m. sono detti di equilibrio economico generale dinamico e stocastico (ingl. Dynamic Stochastic General Equilibrium models, DSGE). L’output di questi m. consiste in una distribuzione di probabilità, indicizzata dai parametri del m. stesso, definita su sequenze di realizzazione delle variabili del modello. Di conseguenza, essi possono essere messi alla prova in base ai dati effettivamente osservati, ossia alle serie storiche delle variabili stesse. Lo sviluppo, teorico e pratico, dei metodi di stima dei parametri dei m. e. è il campo dell’econometria. L’idea di base della stima econometrica è quella di determinare i valori dei parametri che avvicinano il più possibile, secondo un determinato criterio, la sequenza teorica delle variabili, predetta dal m., a quella empirica, osservata nelle serie storiche, con una notevole applicazione di tecniche computazionali di stima a m. e. sempre più dettagliati e complessi.