processo a incrementi indipendenti
Un processo stocastico Xt indicizzato da un insieme parzialmente ordinato è detto processo a incrementi indipendenti se per ogni scelta di intervalli disgiunti (s,t] e (u,v], si ha che X(s,t]=Xt−Xs e X(v,v]=Xv−Xu sono variabili aleatorie indipendenti.