OPERATIVA, RICERCA (App. III, 11, p. 315)
Aldo Ruscitti
Gli sviluppi recenti della r. o. possono, ai fini di una loro sintetica comprensione (e sia pure correndo il rischio di semplificazioni arbitrarie) [...] nel vertice da cui essa si origina sono ultimate.
Descrizione delle attività: A, vertice d'inizio; 1, Carlo si sveglia e si alza: 5 teoria dei processi stocastici, soprattutto ai processi di Markov) che tengano conto di tale successione di periodi ...
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(XIV, p. 132; App. III, i, p. 564; IV, i, p. 714; v. equazioni differenziali, App. V, ii, p. 131).
Il concetto generale di e. in matematica è trattato nella voce equazioni del vol. XIV dell'Enciclopedia [...] .H. Fleming, H.M. Soner, Controlled Markov processes and viscosity solutions, Berlin 1993.
X. estensione della derivazione d/dt:C(t)→C(t) così che abbiamo δ(a+b)=δ(a)+δ(b), δ(ab)=δ(a)b+aδ(b) per ogni a, b ∈ K. Siano Y, Y′ variabili su K. Introduciamo ...
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FRATTALI
Luigi Accardi
Nicola Rosato
Il termine ''frattale'' è stato introdotto da B. Mandelbrot nel saggio Les objects fractals (1975) per denotare una vasta classe di modelli matematici i quali, [...] reale d > 0, consideriamo la quantità
dove l'estremo inferiore è preso rispetto a tutti i ricoprimenti finiti di E con sfere di raggi minori di r e dove
γ On the asymptotic behaviour of the predictor of a binary Markov chain, 1990) e J. Elton.
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L'a. l. costituisce uno strumento matematico di importanza fondamentale in ogni disciplina scientifica. Essa costituisce sia un efficace linguaggio comune con cui formulare problemi di natura diversa, [...] costante compresa fra 0 e 1. Questa matrice descrive, attraverso una catena di Markov, il comportamento di un navigatore che si sposta da pagina a pagina seguendo a caso con probabilità θ i vari link presenti nelle singole pagine oppure saltando con ...
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Matematica finanziaria
Marco Papi
Nel corso degli ultimi anni la matematica finanziaria si è notevolmente ampliata nei contenuti e negli strumenti d'analisi. La motivazione di ciò è riconducibile al [...] da non poter trascurare il fenomeno descritto in precedenza. Il modello [2] non è il solo modello a tempo continuo: modelli basati su diffusioni di Markov non lineari, nei quali la volatilità può dipendere sia dal prezzo sia dal tempo attraverso una ...
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Equazioni funzionali
JJacques Louis Lions
di Jacques Louis Lions
Equazioni funzionali
sommario: 1. Motivazione ed esempi. 2. Definizione delle soluzioni. 3. Il metodo della trasformazione di Fourier; [...] di Fourier di ∂u/∂xj è iξjû, così che, se si pone
allora la (16) equivale a
P(ξ)û = ô . (18)
Il polinomio P(ξ) (uguale alla trasformata di Fourier di ad esempio nello studio dei semigruppi di Markov.
Si devono segnalare soprattutto le recenti ...
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La grande scienza. Cronologia scientifica: 1961-1970
1961-1970
1961
Famiglia universale. Il giapponese Masatake Kuranishi mostra che esiste sempre un certo tipo di famiglia olomorfa di strutture complesse [...] con tempi continui. Appare il celebre libro del matematico americano di origine cinese, Kai Lai Chung, Markov chains with stationary transition probabilities, destinato a rimanere un punto di riferimento insostituibile per la teoria delle catene di ...
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La grande scienza. Cronologia scientifica: 1951-1960
1951-1960
1951
Sui gruppi di omotopia e di omologia. In una serie di articoli (Homologie singulière des espaces fibrés) Jean-Pierre Serre fornisce [...] dalle sezioni globali di F; (B) Hq(X,F)=0 se q≥1.
Coomologie a valori in un fascio. H. Cartan e J.-P. Serre dimostrano che i gruppi Hunt sui processi di Markov. Vi si prova che la teoria dei processi di Markov è identica a una forma della teoria del ...
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L'Ottocento: matematica. Calcolo delle probabilita e statistica
Ivo Schneider
Calcolo delle probabilità e statistica
Il ruolo di Laplace nella stocastica del XIX secolo
Numerosi autori hanno contribuito [...] elementare può assumere solo uno dei due valori molto piccoli a e −a, a≠0, ciascuno con eguale probabilità 0,5 e in cui direzione ebbero invece gli allievi di Čebyšev: Andrej Andreevič Markov (1856-1922) e Aleksandr Michajlovič Ljapunov (1857-1918). ...
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La seconda rivoluzione scientifica: matematica e logica. La probabilita
Eugenio Regazzini
La probabilità
Evoluzione della nozione di probabilità
La grande difficoltà in cui si dibattevano i cultori [...] punto di vista della teoria generale, il problema della caratterizzazione della legge di un processo markoviano si riduce, per quanto detto sopra, a quello della ricerca, sotto opportune condizioni, di una classe di soluzioni dell'equazione [20] di ...
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markoviano
(o marcoviano; anche marcoffiano) agg. – Relativo al matematico russo A. A. Markov senior (1856-1922): catene m. o processi m., sequenze di eventi aleatorî in cui la probabilità che un particolare evento della catena sia caratterizzato...