dipendente, variabile
In ambito matematico e fisico grandezza o variabile il cui valore dipende da altre grandezze o variabili. Nei modelli di regressione (➔ regressione, modelli e stimatori di) si distingue [...] una dipendenza statistica (o, più semplicemente, sono incorrelati) dalla componente di errore non osservabile del modello U (➔ covarianza). Una delle proprietà fondamentali in un modello di regressione lineare è quella dell’esogeneità, la cui caduta ...
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rischio
Flavio Pressacco
Teorie del rischio e dell’incertezza
Il concetto di rischio sta alla base della teoria economica e della pratica finanziaria ed è strettamente collegato, anche se talvolta contrapposto, [...] prezzo unitario del rischio per la parte sistematica presente in un titolo. Sovente si normalizza quest’ultima ponendola pari alla covarianza fra il rendimento del titolo e quello del mercato. Il prezzo unitario del rischio è allora dato dal rapporto ...
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autovettore
Un a. di una matrice (➔) quadrata è un vettore non-nullo che, moltiplicato per la matrice stessa, resta proporzionale al vettore originario, senza cambiare direzione. Per ogni a., il fattore [...] ’analisi delle componenti principali (➔ componente principale), nella quale gli a. e gli autovalori di una matrice di covarianza campionaria identificano rispettivamente le componenti principali e la porzione di varianza complessiva da esse spiegata. ...
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varianza
Misura di dispersione di una distribuzione o di una variabile aleatoria. Dato un insieme di n numeri {x1,...xn}, si definisce come loro v. la media dei loro scostamenti quadratici (➔ scostamento) [...] . Per ogni costante a, si ha Var(aX)=a2sx2. Se X e Y sono due variabili aleatorie indipendenti, di v. sx2 e sy2, allora si ha Var(X+Y)=sx2+sy2. Se X e Y non sono indipendenti, allora Var(X+Y)=sx2+sy2+2σXY, dove σXY indica la covarianza tra X e Y. ...
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In statistica, l’insieme dei metodi statistici e delle tecniche usati nello studio della variazione simultanea di due o più variabili casuali (nel caso di una variabile ➔ varianza). Date le distribuzioni [...] di risolvere le correlazioni tra variabili in quelle che si ritengono le loro cause determinanti, cioè di esprimere la covariazione in termini di un certo numero di fattori (inferiori al numero delle variabili) che spieghino una grande parte della ...
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Ricerca archeologica. Le analisi matematico-statistiche e l'archeologia sperimentale
Amilcare Bietti
Paola Moscati
Luca Bachechi
I metodi matematici e statistici in archeologia
di Amilcare Bietti
L'insieme [...] le vecchie variabili in nuove variabili che non siano più correlate tra loro. Si parte da una classica matrice S varianza-covarianza tra le variabili xi (i = 1, ..., k) e poi si deve "diagonalizzare" questa matrice, e cioè trasformare le variabili di ...
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Scienza che ha per oggetto lo studio dei fenomeni collettivi suscettibili di misura e di descrizione quantitativa: basandosi sulla raccolta di un grande numero di dati inerenti ai fenomeni in esame, e [...] regressione.
In un’ottica non dissimile si colloca la proposta di inquadrare le tecniche classiche di analisi della varianza, covarianza e regressione in una teoria più ampia, detta dei modelli lineari generalizzati (J.E. Nelson e J.H. Wedderburn ...
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L'Ottocento: matematica. Teoria degli invarianti
Leo Corry
Teoria degli invarianti
L'algebra del XIX sec. ebbe uno sviluppo intenso che coprì numerosi domini. Nuove entità matematiche come gruppi, anelli [...] e anche a più di due forme; si possono considerare inoltre invarianti dei coefficienti e delle variabili insieme (covarianza e controvarianza).
Nel 1841 Boole pubblicò una memoria nella quale discusse, per la prima volta, un caso particolare ...
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saturazione
saturazióne [Der. del lat. saturatio -onis "atto ed effetto del saturare", dal part. pass. saturatus di saturare, che è da satur "sazio"] [LSF] Processo attraverso cui un corpo è reso o diventa [...] 556 Fig. 1.1.1). ◆ [ALG] S. di un indice: per un indice che nel prodotto di due tensori si presenti come indice di covarianza per l'uno e di controvarianza per l'altro, il considerarlo come indice di sommatoria: v. tensore: VI 122 a. ◆ [ELT] S. di un ...
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persistenza
Samantha Leorato
Naturale tendenza di molti fenomeni a evolversi in modo più o meno regolare nel tempo, così che quello osservato in un dato istante t risulta più simile a quello rilevato [...] per dati panel (➔) a effetti casuali presentano p. illimitata nel tempo per la stessa unità campionaria. La covarianza è infatti costante e diversa da zero indipendentemente dalla distanza temporale tra gli elementi considerati. Infine, una serie ...
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covarianza
s. f. [comp. di co-1 e varianza]. – Propriam., il variare allo stesso modo. In matematica, legge di trasformazione per c., legge secondo cui si trasformano, in ogni cambiamento di coordinate, le derivate prime di una funzione di...
covariante
agg. e s. m. [comp. di co-1 e variante1]. – Propriam., che varia allo stesso modo. In matematica, detto di un qualunque ente caratterizzato da certi numeri, o parametri, che si trasformano con legge di covarianza, quando si operi...