fondo comune di investimento
Laura Ziani
Intermediario finanziario che raccoglie capitali presso un grande numero di risparmiatori, detti sottoscrittori del f., e li investe nelle attività finanziarie [...] periodale dell’attività non rischiosa (titoli pubblici a tasso fisso di Stato sovrano non soggetto a rischio di insolvenza), σp la deviazionestandard dei rendimenti periodali e βp il coefficiente beta storico del rendimento del fondo (➔ CAPM). ...
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matematica attuariale
Settore della matematica che studia le problematiche del mondo delle assicurazioni (➔ assicurazione) connesse ai contratti delle stesse e alla gestione del rischio da parte delle [...] aspettativa di profitto. Il caricamento di sicurezza è proporzionale alla varianza (➔) o allo scarto quadratico (➔ deviazionestandard) del risarcimento aleatorio, meno frequentemente alla speranza matematica dello stesso. Premio netto è la somma di ...
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volatilita
Flavio Pressacco
volatilità Misura della variabilità dei prezzi o dei tassi di rendimento di un titolo negoziato in un mercato ufficiale (tipicamente un’azione, un indice o un tasso di cambio). [...] &P500 a 30 giorni. Per es., se il VIX in un certo momento è quotato a 15, ciò significa che la deviazionestandard annualizzata è del 15% e quindi la deviazionestandard del prezzo fra 1 mese è di 0,15/121/2 (1 mese=1/12 di anno), circa 4,33% del ...
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gaussiana, distribuzione
Distribuzione di eccezionale rilevanza nel calcolo delle probabilità e in statistica. Una singola variabile aleatoria X si dice distribuita normalmente o con distribuzione normale [...] a x=(y−m)/s. Questa proprietà è utilizzata anche per calcolare le probabilità di scarti assoluti dalla media superiori a multipli della deviazionestandard. In particolare, P(|N−m|>s) (o di 2s o di 3s) è circa 0,3173 (o 0,0455 o 0,0027 ...
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copertura
Ogni mezzo che tende a eliminare o a ridurre il rischio cui va soggetto un operatore economico.
Nel linguaggio bancario versamento richiesto ai clienti dalle banche a titolo di garanzia. Con [...] le variazioni dei prezzi spot e futures (nel periodo della c.) per il rapporto fra deviazionestandard σs della variazione ΔS dello spot e deviazionestandard σF della variazione ΔF del futures. Quando il coefficiente di correlazione è pari a uno e ...
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variazione
Matteo Pignatti
Mutamento che si verifica o esiste in qualche fatto o fenomeno soggetto a variare.
Matematica, statistica e matematica finanziaria
In matematica, il calcolo delle v. studia [...] è indipendente dall’unità di misura utilizzata. Per un dato campione, esso è definito come il rapporto tra la deviazionestandard (➔) e il valore assoluto della media aritmetica. In matematica finanziaria, il modello a elasticità di v. costante ...
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confidenza, intervallo di
In statistica, insieme dei valori plausibili per il parametro di interesse, dato il campione. Indicando con θ il parametro della popolazione del quale si cerca di ricavare [...] con probabilità pari al 95%. Se θ ̂ è uno stimatore consistente per il parametro θ, e se indichiamo con σθ la sua deviazionestandard, la formula generale per un intervallo di c. è [θ ̂−p0.025σθ; θ ̂+p0.975σθ] dove pα indica il quantile α-esimo ...
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ricampionamento, metodi di
Tecniche basate sull’utilizzo di sottoinsiemi di dati (➔), che possono essere estratti sia casualmente sia secondo una procedura sistematica, allo scopo di approssimare alcune [...] , come il bootstrap e il subsampling, per stimare caratteristiche come la distorsione e l’errore standard (➔ deviazionestandard) di una statistica. Il jackknife consente di ottenere le stime desiderate senza ricorrere necessariamente ad assunzioni ...
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confidenza
confidenza termine usato in statistica come sinonimo di «fiducia». Indica la probabilità (e quindi il grado di fiducia) che la stima di un parametro sulla base di un campione (per esempio, [...] di confidenza. Se per esempio si considera un campione X1, ..., Xn di media X̄ estratto da una popolazione con distribuzione normale e deviazionestandard nota σ e si fissa un livello di confidenza del 95%, dalla tavola della funzione Φ*(x) = p(0 ≤ z ...
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controllo statistico di qualita
controllo statistico di qualità analisi statistica del controllo della qualità di un prodotto attuata mediante la verifica di un campione. Scopo dell’analisi è l’individuazione [...] medio atteso della variabile ed ε un margine d’errore dipendente dalla numerosità del campione e dalla deviazionestandard. Gli estremi dell’intervallo sono rispettivamente chiamati limite di controllo inferiore (lci) e limite di controllo superiore ...
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standard
stàndard s. m. [dall’ingl. standard 〈stä′ndëd〉, che è dal fr. ant. estendart «stendardo»]. – 1. Livello, grado, tenore normale: lo s. di vita di un paese, di una famiglia; s. culturale, professionale di una categoria; nello sport,...
deviazione
deviazióne s. f. [dal lat. tardo deviatio -onis]. – 1. a. Il deviare da un determinato percorso, cambiamento di direzione; più che l’atto di lasciare la via ordinaria, indica il fatto di seguire una via diversa: durante il viaggio...