Ljapunov Aleksandr Michajlovic
Ljapunov 〈liapunòf〉 Aleksandr Michajlovič [STF] (Jaroslav 1857 - Odessa 1918) Prof. di matematica nell'univ. di Charkov (1893); socio straniero dei Lincei (1908). ◆ [MCC] [...] ₂, … L' insieme dei punti y∈A nei quali sono definiti gli esponenti di L., denotato L₀(A), non solo è, molto in generale, non vuoto ma ha probabilità 1 rispetto a qualunque distribuzionediprobabilità S-invariante μ (ossia tale che μ(E)=μ (S-lE) per ...
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regressione non parametrica, modelli di
Samantha Leorato
Modelli di regressione (➔ regressione, modelli e stimatori di) che hanno come oggetto di interesse una caratteristica della distribuzione condizionata [...] sono utilizzati quando si vogliono limitare al massimo le assunzioni circa la distribuzione condizionata di Y dato X (➔ distribuzionediprobabilità). Per la natura stessa dell’analisi di r. n. p, che non impone restrizioni sulla forma funzionale ...
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chi-quadrato
chi-quadrato in statistica, numero indice (indicato con il simbolo χ2, cioè con la lettera greca «chi» al quadrato) detto anche indice di Pearson o di Pizzetti-Pearson; fornisce un criterio [...] significatività α, si confronta il valore ottenuto con quello che si legge nella tavola didistribuzionedi χ2. Si accetta l’ipotesi nulla «p è la distribuzionediprobabilitàdi X con probabilità superiore a 1 − α» se y < χ2k−1,1−α, altrimenti la ...
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binomiali, modelli
Flavio Pressacco
Modelli di mercato dove sono negoziate attività il cui prezzo è funzione del tempo-stato descritto dal corrispondente nodo dell’albero binomiale (➔ anche albero, [...] data coppia (p,q=1−p) scompone (p+q)n al modo seguente:
Distribuzione binomiale
Distribuzionediprobabilità della variabile aleatoria discreta somma di n variabili di Bernoulli, equidistribuite e indipendenti. Si può interpretare come il numero k ...
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Cauchy Augustin-Louis
Cauchy ⟨koshì⟩ Augustin-Louis (Parigi 1789 - Sceaux, Seine, 1857) Ingegnere, poi (1815) prof. nella Ècole Polytechnique, alla Sorbona e al Collège de France; non accettando il [...] y=ðFy/ðx, ðFx/ðz=ðFz/ðx, ðFy/ðz=ðFz/ðy. ◆ Criteri di convergenza di C.: → convergenza. ◆ Dati di C.: v. gravitazionale, dinamica del campo: III 85 a. ◆ Distribuzionedi C.: la distribuzionediprobabilitàdi densità p(x;l,m)=(1/p)l/[l2+(x-m)2], con ...
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quantile
Samantha Leorato
Dato un insieme di n numeri (per es., osservazioni di una variabile X) {p|x1,...,p|xn}, e un numero arbitrario p|x compreso tra 0 e 1, il q. ζp è un numero, in genere non unico, [...] ordine p|x=1/2. Per una variabile aleatoria X, con misura diprobabilità P e funzione di ripartizione F(p|x)=P(X≤p|x) (➔ distribuzionediprobabilità), se F è strettamente monotona crescente (➔ monotono) e quindi invertibile, allora per ogni p|x il ...
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identificabilita
Samantha Leorato
identificabilità Proprietà che un modello statistico deve soddisfare perché sia possibile condurre inferenza statistica (➔) circa i suoi parametri. Intuitivamente [...] per i dati.
Modello identificabile
In modo più formale, dato un modello definito da una famiglia F={f(z;θ)} didistribuzionidiprobabilità per i dati indicizzata da un parametro θ in uno spazio dei parametri Θ, si dice che tale modello è ...
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campione statistico
Franco Peracchi
Gruppo di unità elementari che formano un sottoinsieme della popolazione. Un c. è generalmente costituito in modo da consentire, con un rischio definito di errore, [...] . Ne segue che ciascun piano di campionamento induce un’unica distribuzionediprobabilità, che viene chiamata distribuzione campionaria (➔) dello stimatore.
I diversi piani di campionamento
Tra le tecniche di estrazione campionaria la più nota è ...
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grandi numeri, legge dei
grandi numeri, legge dei locuzione con cui, anche nel linguaggio comune, si esprime l’idea che in un “grande” numero di prove la frequenza relativa ƒ con cui si verifica un evento [...] Bernoulli (1713).
Legge debole dei grandi numeri
Stabilisce che se {Xn} è una successione di variabili aleatorie, indipendenti a due a due, con uguali distribuzionediprobabilità e valore medio (o speranza matematica) E(Xi) = p, allora, per ogni ε ...
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valore a rischio della coda
Flavio Pressacco
Misura di rischio (tail conditional value risk) molto utilizzata nella definizione dei requisiti patrimoniali degli intermediari finanziari bancari e assicurativi.
Definizione [...] matematica
Sia FX(x)=P(X≤x)=p, qui supposta per semplicità continua, la funzione di ripartizione o cumulata (➔ distribuzionediprobabilità) del guadagno aleatorio X dell’intermediario in un certo arco temporale. Il suo significato è chiarito dal ...
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probabilita
probabilità s. f. [dal lat. probabilĭtas -atis]. – 1. Carattere di ciò che è probabile; condizione di un fatto o di un evento che si ritiene possa accadere, o che, fra più fatti ed eventi possibili, appare come quello che più ragionevolmente...
distribuzione
distribuzióne s. f. [dal lat. distributio -onis]. – 1. a. L’atto di distribuire, cioè di dividere, ripartire, dispensare o assegnare fra più persone o in più luoghi: d. di viveri, di pacchi dono; la d. della posta; la d. del...