Stocastici, processi Luigi Accardi Roberto Monte (App. V, v, p. 275) I p. s. hanno assunto sempre di più il ruolo di strumenti euristici anche al di fuori della fisica statistica, il contesto tipico [...] si suppone che i prezzi del titolo rischioso seguano un modello lognormale (moto browniano geometrico), ossia che il loro valore al tempo t formula [ 3] dove Φ è la funzione di distribuzione della legge normale e dove le funzioni ψ± sono ... Leggi Tutto

Finanza dei derivati Paolo Savona di Paolo Savona Finanza dei derivati sommario: 1. Definizione, finalità e proprietà dei contratti derivati. 2. Caratteristiche strumentali e funzionali dei derivati. [...] , quando Paul A. Samuelson e Robert C. Merton (v., 1969) ipotizzarono che la distribuzione di frequenza delle quotazioni procedesse diversamente (secondo un tracciato lognormale), anche per tenere conto del fatto che il prezzo di un'azione non può ... Leggi Tutto