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Markov, Andrej Andreevič, senior
Enciclopedia on line
Matematico russo (Rjazan´ 1856 - Pietrogrado 1922). Fu uno dei seguaci di P. L. Čebyšev nell'impostazione astratta e formale del calcolo delle probabilità; in tale indirizzo, come pure nel campo del calcolo [...] , generalizzò risultati dovuti a Čebyšev e approfondì il teorema centrale di convergenza. Ma è soprattutto noto per essere stato uno dei primi a indagare a fondo i processi stocastici, introducendo in particolare gl'importanti schemi oggi noti come ...
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CATEGORIA:
BIOGRAFIE
passeggiata aleatoria
Enciclopedia on line
Nel calcolo delle probabilità, il modello matematico (detto anche passeggiata a caso o cammino aleatorio) che rappresenta il movimento di un punto soggetto a spostamenti casuali.
Il caso più semplice si [...] dalla sua ascissa Xn, è ovviamente una variabile casuale. Le p. sono studiate nell’ambito dei processi aleatori e, in quello delle catene di Markov, per il semplice esempio indicato. Allo stesso modello si giunge se si considera una successione ...
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CATEGORIA:
STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA
ALGEBRA LINEARE
Enciclopedia Italiana - VII Appendice (2006)
L'a. l. costituisce uno strumento matematico di importanza fondamentale in ogni disciplina scientifica. Essa costituisce sia un efficace linguaggio comune con cui formulare problemi di natura diversa, [...] le sue applicazioni sono infatti innumerevoli. Fra le principali si riportano di seguito alcune di quelle che hanno avuto maggiore impulso in epoca recente.
Catene di Markov e processi stocastici
Molti problemi legati al caso sono modellati da catene ...
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CATEGORIA:
ALGEBRA
ALEATORI, PROCESSI
Enciclopedia Italiana - IV Appendice (1978)
I p. a., o p. "stocastici", sono lo strumento matematico per studiare l'evolversi nel tempo dei fenomeni dipendenti da fattori casuali. Come tale essi rientrano nell'ambito del calcolo delle probabilità, [...] ruolo fondamentale per lo studio della catena. La conoscenza di P e della "distribuzione iniziale" p(0) permette di calcolare tutte le probabilità relative al processo.
Un esempio di catena di Markov omogenea è dato, ovviamente, dal p. dei guadagni ...
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Matematica finanziaria
Enciclopedia Italiana - VII Appendice (2007)
Matematica finanziaria
Marco Papi
Nel corso degli ultimi anni la matematica finanziaria si è notevolmente ampliata nei contenuti e negli strumenti d'analisi. La motivazione di ciò è riconducibile al [...] il solo modello a tempo continuo: modelli basati su diffusioni di Markov non lineari, nei quali la volatilità può dipendere sia dal caratterizzante di ogni processo di Lévy è quello del numero atteso di salti ν(dx), di ampiezza dx, a unità di tempo ...
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Equazioni funzionali
Enciclopedia del Novecento (1977)
Equazioni funzionali
JJacques Louis Lions
di Jacques Louis Lions
Equazioni funzionali
sommario: 1. Motivazione ed esempi. 2. Definizione delle soluzioni. 3. Il metodo della trasformazione di Fourier; [...] di processi industriali ed economici; b) i problemi di ‛meccanica unilaterale' o di meccanica con condizioni di studio dei semigruppi di Markov.
Si devono segnalare soprattutto le recenti estensioni della teoria al caso di problemi non lineari; ...
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CATEGORIA:
ALGEBRA
La grande scienza. Cronologia scientifica: 1961-1970
Storia della Scienza (2003)
La grande scienza. Cronologia scientifica: 1961-1970
1961-1970
1961
Famiglia universale. Il giapponese Masatake Kuranishi mostra che esiste sempre un certo tipo di famiglia olomorfa di strutture complesse [...] biosintesi delle prostaglandine. La biochimica del processo di sintesi di questi importanti ormoni locali è individuata Catene di Markov con tempi continui. Appare il celebre libro del matematico americano di origine cinese, Kai Lai Chung, Markov ...
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La seconda rivoluzione scientifica: matematica e logica. La probabilità
Storia della Scienza (2004)
La seconda rivoluzione scientifica: matematica e logica. La probabilita
Eugenio Regazzini
La probabilità
Evoluzione della nozione di probabilità
La grande difficoltà in cui si dibattevano i cultori [...] famosa 'equazione in avanti' introdotta nel 1931 da Kolmogorov per lo studio dei processi markoviani a tempo continuo. L'origine di questi ultimi processi risale ai lavori di Markov, apparsi tra il 1907 e il 1910. Con essi il matematico russo iniziò ...
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CATEGORIA:
STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA
Modelli
Enciclopedia delle scienze sociali (1996)
Modelli
Patrick Suppes
Il significato del termine 'modello' nelle scienze
Il termine 'modello' non è usato esclusivamente in ambito scientifico, ma nei contesti più vari. Ciascuno di noi sa che cosa [...] possono essere prese come stati, ed è facile mostrare - sotto la restrizione convenuta - che il processo è markoviano. Esempi esaurienti di questa impostazione markoviana sono presentati, insieme con la teoria generale, in Norman (v., 1972). Tuttavia ...
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CATEGORIA:
LOGICA MATEMATICA
ottimizzazione
Enciclopedia on line
In matematica applicata, e in particolare nella teoria delle decisioni, problemi di o., le questioni attinenti alla ricerca dei criteri di scelta tra diverse opzioni o di determinazione del valore di particolari [...] interessi dell’o. e di recepire obiettivi e modi di operare più articolati di quelli generalmente utilizzati. Esempi di questi risultati sono la modellazione degli algoritmi di simulate annealing come catene di Markov e la teoria della complessità ...
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