Nel calcolo delle probabilità (dal gr. στοχαστικός «congetturale»), lo stesso di casuale e aleatorio. Per estensione, nel linguaggio scientifico, si dice di strumento, procedimento, teoria, modello atti [...] A.N. Kolmogorov, l’esistenza della distribuzione di probabilità dell’insieme {Xt}.
Tipi di processi stocastici
Processomarkoviano
Un processo s. si dice markoviano o di Markov (➔ Markov, Andrej Andreevič senior) se, per t1< ... < tr < tr+1 ...
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Markov Andrej Andreevic senior
Markov 〈màrkëf〉 Andrej Andreevič senior [STF] (Rjazan 1856 - Pietrogrado 1922) Prof. di matematica nell'univ. di Pietroburgo (1886). ◆ [PRB] Catena di M.: processo stocastico [...] tempo t'>t dipende soltanto dallo stato che il sistema occupava al tempo t; si tratta dunque di un processomarkoviano (v. processi stocastici: IV 608 e). Una catena di M. è completamente descritta dalle probabilità di transizione; quando queste ...
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markovianomarkoviano 〈markëffiano, ma anche letto al-l'it.〉 [Der. del cognome di A.A. Markov senior] [PRB] Applicazione m.: v. probabilità quantistica: IV 597 b. ◆ [MCS] Dinamiche simboliche m.: → dinamica: [...] D. simbolica. ◆ [PRB] Processo m.: v. processi stocastici: IV 608 e. ...
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Termodinamica irreversibile e sinergetica
HHermann Haken
di Hermann Haken
SOMMARIO: 1. Campo d'indagine della termodinamica irreversibile e della sinergetica. □ 2. Termodinamica irreversibile. Formulazione [...] , anziché le (52), si possono anche usare equazioni stocastiche, per lo più postulando che abbia luogo un processo di Markov. L'ipotesi che il processo sia markoviano implica che la probabilità P(q, t) di trovare il sistema in un certo stato q al ...
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markoviano
(o marcoviano; anche marcoffiano) agg. – Relativo al matematico russo A. A. Markov senior (1856-1922): catene m. o processi m., sequenze di eventi aleatorî in cui la probabilità che un particolare evento della catena sia caratterizzato...