regressione-lineare: documenti, foto e citazioni nell'Enciclopedia Treccani

Meteorologiche, previsioni

Enciclopedia del Novecento III Supplemento (2004)

Meteorologiche, previsioni AAndrea Buzzi di Andrea Buzzi Meteorologiche, previsioni sommario: 1. Cenni storici. 2. I modelli numerici di previsione e l'avvento del calcolatore elettronico. 3. L'assimilazione [...] al Massachusetts Institute of Technology con il problema della previsione meteorologica fondata su metodi statistici di regressione lineare: in quel periodo, infatti, si riteneva che questo metodo - basato sull'utilizzo di relazioni empiriche tra ... Leggi Tutto

CATEGORIA: METEOROLOGIA

Previsioni economiche

Enciclopedia delle scienze sociali (1996)

Previsioni economiche Giovanni De Cindio di Giovanni De Cindio Previsioni economiche Presupposti storici La pratica sistematica delle previsioni economiche, cioè dell'attività di previsione avente [...] la variabile dipendente xt e la variabile indipendente zt. Un modello nella forma: è detto modello di regressione lineare. Si possono costruire anche modelli non lineari, modelli con più variabili indipendenti e modelli pluriequazionali. Per poter ... Leggi Tutto

CATEGORIA: STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA – TEMI GENERALI – METODI TEORIE E PROVVEDIMENTI

verosimiglianza massima, metodo della

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

verosimiglianza massima, metodo della Samantha Leorato Metodo di stima dei parametri di un modello statistico, basato sulla massimizzazione della funzione di verosimiglianza (➔). Si assuma il modello [...] uguale alla media campionaria =ΣiXi/n, quella di σ2 è uguale a σ^2=n−1Σi(Xi−)2. Il modello di regressione lineare gaussiano è un modello gaussiano per la distribuzione condizionata di una variabile aleatoria Y dato un insieme di variabili aleatorie X ... Leggi Tutto

panel

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

panel Samantha Leorato Campione rappresentativo di una popolazione ottenuto tramite la raccolta continuativa di informazioni statistiche. I dati p. o longitudinali derivano da osservazioni ripetute [...] a effetti casuali. Quello a effetti fissi, nella sua formulazione più semplice, coincide con la stima di una regressione lineare in cui all’insieme di regressori si aggiungano tante variabili dummy (➔ dummy, variabili) quante sono le unità del ... Leggi Tutto

selezione di un modello

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

selezione di un modello Samantha Leorato Scelta di un modello statistico, all’interno di una classe, abitualmente effettuata in base alla sua rispondenza all’adattamento ai dati e alla previsione. Per [...] illustrare le procedure di s. si fa riferimento di seguito a modelli di regressione lineare (➔ regressione, modelli e stimatori di). La maggior parte dei criteri usati per la scelta si basa sulla comparazione di più modelli possibili. Criteri basati ... Leggi Tutto

autoregressivo, modello

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

autoregressivo, modello Samantha Leorato Modello statistico per le serie storiche, che mette in relazione il valore presente di una variabile con i suoi valori ritardati per tenere conto della possibile [...] di Yt su p valori ritardati: Yt=a0+a1Yt−1+a2Yt−2+ ... +apYt−p+ut, dove a0, a1,..., ap−1 sono i coefficienti della regressione lineare della variabile aleatoria Y rispetto ai suoi stessi valori ritardati. Il vettore dei p parametri di un modello AR(p ... Leggi Tutto

TAGS: VARIABILE ALEATORIA – MINIMI QUADRATI – SERIE STORICHE – RUMORE BIANCO – STIMATORE

parametro

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

parametro Samantha Leorato In un modello (economico, statistico, econometrico), valore o insieme di valori che descrive una o più caratteristiche di un fenomeno di interesse. A seconda della natura [...] di produzione Cobb-Douglas in forma logaritmica e si aggiunge un termine di errore Ui, si ottiene il modello di regressione lineare (➔ regressione parametrica, modelli e stime di) nei logaritmi logYi=α+β1 logX1i+β2 logX2i+Ui. Se vale l’ipotesi che E ... Leggi Tutto

minimi quadrati a due stadi, metodo dei

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

minimi quadrati a due stadi, metodo dei Samantha Leorato Metodo di stima per modelli lineari con endogeneità (➔ endogeno/esogeno), che rientra nella classe dei metodi di stima con variabili strumentali [...] essere ottenuto. Si consideri per semplicità il modello di regressione lineare y=α+βX+U, dove X è un regressore tramite una procedura a due stadi. Nel primo stadio si effettua la regressione dei MQO di X su una costante e gli strumenti Z1 e Z2 ... Leggi Tutto

eteroschedasticità

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

eteroschedasticita Samantha Leorato eteroschedasticità Una famiglia di variabili aleatorie {Yi} si dice eteroschedastica se le sue componenti non hanno tutte la stessa varianza. Il concetto di e. si [...] lo stimatore con i MQO (➔ minimi quadrati ordinari, metodo dei) dei parametri di un modello di regressione lineare con errori eteroschedastici. Metodi diagnostici La letteratura statistica offre una varietà di metodi diagnostici utili a individuare ... Leggi Tutto

TAGS: VARIABILI ALEATORIE – OMOSCHEDASTICITÀ – STATISTICA – STIMATORE – VARIANZA

collinearità

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

collinearita Franco Peracchi collinearità Situazione in cui i regressori in un modello di regressione lineare sono caratterizzati da una forte dipendenza lineare. Una delle assunzioni basilari che [...] categoria, segue immediatamente dalla definizione delle variabili dummy che D1+...+Dq=1. Di conseguenza, se il modello di regressione lineare comprende un’intercetta, ossia include tra i regressori una variabile X0, costante e uguale a 1 per tutte ... Leggi Tutto