econometria Samantha Leorato Scienza (letteralmente ‘misurazione dell’economia’) che, attraverso l’integrazione di teoria economica e metodi statistici, consente di analizzare i dati economici per rispondere [...] inosservabile le cui proprietà statistiche sono assunte note. Tale modello, detto anche retta di regressione a un solo regressore, è uno degli esempi più semplici di modello econometrico. Le assunzioni che definiscono un modello econometrico possono ... Leggi Tutto

esperimento Samantha Leorato Operazione o sequenza di operazioni con cui si intende riprodurre, simulare e determinare concettualmente un fenomeno al fine di smentire più che corroborare un’ipotesi,  [...] modo casuale. In questo caso l’effetto causale può essere stimato tramite il metodo dei minimi quadrati, usando come regressore la variabile dummy (➔ dummy, variabili), l’indicatore di trattamento. Nel secondo tipo la variazione ‘quasi casuale’ tra ... Leggi Tutto

indipendente, variabile In ambito matematico e fisico grandezza o variabile il cui valore non dipende da altre grandezze o variabili. Una variabile è una quantità che può assumere tutti i valori di un [...] di regressione lineare (➔ regressione parametrica, modelli e stime di), y=α+β1x1+β2x2+u, le variabili x1 e x2, che sono i regressori del modello, sono le variabili i. nella funzione lineare y=α+β1x1+β2x2, che non tiene conto del termine di errore ... Leggi Tutto

persistenza Samantha Leorato Naturale tendenza di molti fenomeni a evolversi in modo più o meno regolare nel tempo, così che quello osservato in un dato istante t risulta più simile a quello rilevato [...] bianco. La passeggiata aleatoria è un caso particolare di processo integrato. ● A volte la p. è relativa all’effetto di un regressore Xt su una variabile dipendente Yt. Si ha cioè che l’effetto non si esaurisce tutto a uno specifico istante t. ma ... Leggi Tutto

covarianza Franco Peracchi Misura della relazione di concordanza di due variabili casuali X e Y. Essa è indicata con Cov(X,Y) o con σXY ed è definita dal momento centrato misto, ossia σXY=E(X−μX)(Y−μY), [...] (X−μX)(Y−μY) di segno positivo hanno peso maggiore di quelli di segno negativo. In un modello di regressione semplice, con un solo regressore, Y=α+βX+U, il coefficiente angolare della retta di regressione β è proporzionale a ρXY, essendo β=ρXY∙σY/σX. ... Leggi Tutto