predittore
Samantha Leorato
Una statistica, cioè una funzione dei dati, definita allo scopo di effettuare previsioni su una o più variabili. Dovendo predire un fenomeno rappresentato da una variabile [...] In un contesto di dati seriali, in cui l’informazione disponibile è costituita da una porzione finita di una seriestorica {Yt}(➔ seriestoriche), si può per es. predire il valore della variabile Y al tempo T+1 tramite una funzione dei valori passati ...
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fondo comune di investimento
Laura Ziani
Intermediario finanziario che raccoglie capitali presso un grande numero di risparmiatori, detti sottoscrittori del f., e li investe nelle attività finanziarie [...] fondo comune di investimento
Indice sintetico dei rendimenti aggiustati al rischio di un f. ottenuti dalla elaborazione di seriestoriche di dati di tassi di rendimento o di log return periodali (tipicamente trimestrali o mensili o settimanali) del ...
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panel
Samantha Leorato
Campione rappresentativo di una popolazione ottenuto tramite la raccolta continuativa di informazioni statistiche. I dati p. o longitudinali derivano da osservazioni ripetute [...] dati p. presentano problemi di disegno e selezione del campione (➔ campione statistico) e di errore di misura. Come le seriestoriche, essi possono dar luogo una certa regolarità o persistenza (➔) nel tempo.
Vantaggi dei dati panel
I dati p. offrono ...
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aggiustamento
Matteo Pignatti
Correzione del livello di una variabile in seguito a un cambiamento nelle condizioni economiche. Normalmente, si parla di a. del prezzo di beni e servizi o di a. del livello [...] in quasi tutti i campi della macroeconomia, grazie alla loro capacità di generare la persistenza osservata nelle seriestoriche delle variabili aggregate. Tuttavia, i costi di a. convessi si dimostrano inadeguati a descrivere empiricamente altri ...
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indicatore
Benedetta Jaretti
Misura di un fenomeno sotto osservazione, che indica il valore della sua caratteristica più peculiare o di un suo aspetto, non direttamente osservabile. Si esprime con un [...] raccolta di dati numerici relativi al fenomeno di interesse, elaborati tramite metodi quali l’analisi multivariata e quella delle seriestoriche. In questa tipologia di i., si annoverano gli i. di rischio e quelli ambientali. I primi stimano la ...
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persistenza
Samantha Leorato
Naturale tendenza di molti fenomeni a evolversi in modo più o meno regolare nel tempo, così che quello osservato in un dato istante t risulta più simile a quello rilevato [...] in epoche distanti.
Persistenza ed ergodicità. Se l’evoluzione di un fenomeno viene formalmente rappresentata tramite una seriestorica (➔ seriestoriche) stazionaria, la sua p. può essere identificata con ‘la memoria di sé’. Un’elevata p. è in ...
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stazionarieta statistica
Samantha Leorato
stazionarietà statistica Proprietà di un processo aleatorio (➔) e di una seriestorica (➔ seriestoriche). Intuitivamente, un processo stazionario è tale per [...] autoregressivo minore di 1 in valore assoluto. Simili condizioni sui coefficienti sono necessarie per garantire la s. di una seriestorica autoregressiva AR(p), con p>1. In generale, se i momenti primi e secondi del processo {Xt} esistono ...
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endogeno/esogeno
Matteo Pignatti
Termine riferito alle variabili, che vengono dette endogene se sono spiegate da altre, appartenenti allo stesso modello e, specularmente, esogene, se non sono determinate [...] che influenzano l’offerta di un certo bene alimentare, ma non la domanda. Infine, nell’analisi delle seriestoriche le variabili economiche sono spesso autocorrelate (➔ autocovarianza), ossia il valore attuale di una variabile è correlato con ...
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prevedibilita
Giovanna Nicodano
prevedibilità Possibilità di anticipare i cambiamenti futuri di un fenomeno sulla base delle informazioni disponibili nel presente, relative al fenomeno stesso o a variabili [...] a esso collegate. La p. si valuta, in genere, sulla base dell’analisi delle seriestoriche (➔). La maggior parte degli studi verte su p. lineare tramite test di autocorrelazione o rapporti di volatilità (➔), benché la ricerca più recente usi anche ...
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ritardo
Alessandro Flamini
Nella letteratura economica termine (ingl. lag) utilizzato nelle discussioni di politica economica e nei modelli dinamici, sia econometrici sia teorici.
Ritardo di trasmissione
Con [...] particolare, i concetti di r. e variabile ritardata sono ampiamente usati in una branca dell’econometria chiamata analisi delle seriestoriche, che studia la relazione tra una variabile e i valori correnti e precedenti di questa e altre variabili. Il ...
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storico
stòrico (ant. o letter. istòrico) agg. e s. m. [dal lat. historĭcus, gr. ἱστορικός] (pl. m. -ci). – 1. agg. a. Della storia, in senso ampio: nemesi s. (v. nemesi); o che ha per oggetto e fine la storia, intesa come ricerca, descrizione...
famìglia s. f. [lat. famĭlia, che (come famŭlus «servitore, domestico», da cui deriva) è voce italica, forse prestito osco, e indicò dapprima l’insieme degli schiavi e dei servi viventi sotto uno stesso tetto, e successivamente la famiglia nel...