ricampionamento, metodi di
Tecniche basate sull’utilizzo di sottoinsiemi di dati (➔), che possono essere estratti sia casualmente sia secondo una procedura sistematica, allo scopo di approssimare alcune [...] caratteristiche della distribuzione campionaria (➔) di una statistica (➔), un test o uno stimatore, quali per es., la varianza e i quantili, per validare un modello (➔ modello statistico). Si può distinguere tra metodi basati sull’estrazione casuale ...
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asintotica, distribuzione
Samantha Leorato
Distribuzione di probabilità che corrisponde al limite verso il quale tende la distribuzione di una successione di variabili casuali (➔ variabile).
Una successione [...] di variabili casuali, la cui distribuzione è ben approssimata da una legge normale a media 0 e varianza σ2 (dipendente dallo stimatore). Ciò equivale a dire che la varianza di θn è approssimativamente uguale a σ2/n.
Il valore √1n è la velocità ...
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variabili strumentali, metodo delle
Samantha Leorato
Metodo per stimare in modo consistente (➔ consistenza) i parametri di un modello lineare della forma Y=α+β′X+U quando, a causa dell’endogeneità dei [...] che il vettore degli R+1 momenti campionari V(α,β)=n−1Σi=1Zi(Yi−α−β′Xi) si discosti da 0 il meno possibile. Lo stimatore delle v. s. minimizza quindi la distanza quadratica V(α,β)′WV(α,β), dove W è una matrice di pesi simmetrica e definita positiva ...
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statistica (trasformazione di dati)
Samantha Leorato
statistica (trasformazione di dati) Particolare modifica dei dati. Partendo da un qualunque campione statistico (X1,...,Xn), si indichi con T=T(X1,...,Xn) [...] invece detta s. test se è utilizzata per la verifica di un’ipotesi s. (➔ ipotesi statistica). Così, la media campionaria è uno stimatore della media della popolazione μ, mentre la s. test √2n(X̄−μ0) può essere usata per verificare l’ipotesi che μ=μ0 ...
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confidenza, intervallo di
In statistica, insieme dei valori plausibili per il parametro di interesse, dato il campione. Indicando con θ il parametro della popolazione del quale si cerca di ricavare [...] casuali, ed è costruito in modo tale che il parametro θ sia incluso con probabilità pari al 95%. Se θ ̂ è uno stimatore consistente per il parametro θ, e se indichiamo con σθ la sua deviazione standard, la formula generale per un intervallo di c. è ...
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test basati sulla funzione di verosimiglianza
Samantha Leorato
La f. di v. rappresenta la base per la costruzione di diversi t. statistici (➔ test) per la verifica di ipotesi annidate (➔ ipotesi statistica). [...] v. (MV) non vincolato θ^. Il secondo, il problema di massimizzare la v. sotto i vincoli che definiscono l’ipotesi nulla ha come soluzione lo stimatore di MV vincolato θ^0. L’idea dei t. b. sulla f. di v. è che, se l’ipotesi nulla è vera, i due ...
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regressione non parametrica, modelli di
Samantha Leorato
Modelli di regressione (➔ regressione, modelli e stimatori di) che hanno come oggetto di interesse una caratteristica della distribuzione condizionata [...] a x e si stima μ(x) come media dei corrispondenti valori di Y. Nel caso in cui si prendano i K valori più vicini a x, si ha lo stimatore μ ̂(x)=Σjwj(x)Yj, dove wj(x)=1/K se Xj è tra le K osservazioni più vicine a x, e, altrimenti, wj(x)=0. In altre ...
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kernel density [kernel, stima di densita]
kernel density (kernel, stima di densità) Metodo nonparametrico di stima della densità di una variabile aleatoria. Questo metodo si basa essenzialmente su una [...] , ma non è adatto a stimare funzioni di densità di molte variabili, poiché la velocità di convergenza dello stimatore (➔ asintotica, distribuzione) decresce con l’aumentare della dimensione del vettore aleatorio. Questo problema è chiamato curse of ...
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Theil, Henri
Econometrista olandese (Amsterdam, 1924 - m. 2000). Ha insegnato nell’Università Erasmus di Rotterdam e poi nelle università di Chicago e della Florida. Celebre in particolare per l’invenzione [...] a due stadi (➔ minimi quadrati a due stadi, metodo dei), per l’indice di disuguaglianza di Theil, e per uno stimatore robusto di regressione lineare chiamato di Theil-Sen. Il suo volume del 1971, Principles of econometrics, rappresenta un classico ...
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inferenza bayesiana
Giacomo Aletti
Statistica inferenziale sviluppata dalla scuola di approccio bayesiano. Le osservazioni vengono utilizzate per cambiare e aggiornare le probabilità degli eventi osservabili [...] (con cui la scuola bayesiana condivide tutti gli assiomi e la teoria della probabilità), ricordiamo che uno stimatore bayesiano ha una distribuzione di probabilità a priori, con cui vengono modellizzate tutte le informazioni pre-acquisite e ...
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stimatore
stimatóre s. m. [der. di stimare]. – 1. (f. -trice) a. Chi giudica del valore di qualche cosa: migliore s. delle sue forze che stato non era avanti (Boccaccio). In partic., il perito che fa una stima: è s. al monte dei pegni. b....
estimatore
estimatóre s. m. (f. -trice) [dal lat. aestimator -oris]. – 1. Chi o che stima, cioè giudica, valuta: la Chiesa, giustissima estimatrice delle virtù (Segneri); spec. chi fa la stima del valore di un oggetto, anche come ausiliario...