D'OSSERVAZIONE 1. Oggetto della teoria degli errori d'osservazione. - Quando si voglia raggiungere la massima esattezza possibile nella determinazione di grandezze fisiche, si è portati a iterare le misure [...] medio empirico mediante gli errori veri. Non è possibile conoscere il vero valore dell'error medio teorico μ, ma si dimostra che la variabilecasuale μ*2 − μ2 segue la legge normale con precisione h2 √n; epperò si deduce facilmente
dove (n. 3) η è un ...
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Matematica finanziaria
Marco Papi
Nel corso degli ultimi anni la matematica finanziaria si è notevolmente ampliata nei contenuti e negli strumenti d'analisi. La motivazione di ciò è riconducibile al [...] occupa una posizione di rilievo. Un moto browniano è un processo stocastico, ovvero una famiglia di variabilicasuali Wt dipendenti dal tempo t, avente incrementi indipendenti e stazionari che seguono una distribuzione di probabilità gaussiana ...
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PROGRAMMAZIONE LINEARE (App. III, 11, p. 494)
Amato Herzel
LINEARE Tra gli argomenti che maggiormente hanno attirato l'attenzione degli studiosi di p. l. negli ultimi anni possono essere segnalati in [...] b0, in generale non sarà soluzione ammissibile per altri valori di b. Pertanto, per ogni x ≥ 0 la differenza Ax − b è una variabilecasuale la cui distribuzione dipende da b e da x. Supponiamo che sia sempre possibile, dopo aver scelto x e dopo aver ...
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OPERATIVA, RICERCA (App. III, 11, p. 315)
Aldo Ruscitti
Gli sviluppi recenti della r. o. possono, ai fini di una loro sintetica comprensione (e sia pure correndo il rischio di semplificazioni arbitrarie) [...] finale (la 9): più in generale sarà opportuno far intervenire e valutare la variabilità di questo e di altri tempi: considerarli cioè come "variabilicasuali". Le "tecniche reticolari GERT (Graphical Evaluation and Review Technique) sono state, in ...
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MATEMATICA NON COMMUTATIVA
La seconda metà del 20° secolo ha visto lo sviluppo di una molteplicità di ricerche matematiche, alcune motivate da considerazioni puramente interne, altre ispirate da problemi [...] proprietà verrebbero escluse. In secondo luogo, quando si passa dalla singola variabilecasuale ai processi stocastici (che intuitivamente sono famiglie di variabilicasuali) la relazione di equivalenza che si usa abitualmente in probabilità è ...
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Informazione, economia della
Claudio Sardoni
Una definizione ampiamente condivisa in e. della i. è la seguente: l'informazione di un soggetto è costituita dallo stock di dati posseduti sullo 'stato [...] che tali aspettative si dimostrino errate. L'approccio prevalente a questi problemi considera le variabili economiche come variabilicasuali con una loro distribuzione di probabilità oggettiva. I soggetti economici possono non conoscere le ...
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INFORMAZIONE, Teoria della
Enzo CAMBI
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La nozione di informazione, già identificantesi con quella di "comunicazione", "notizia" e simili, ha subìto negli ultimi anni un'evoluzione in virtù della quale [...] di qualche caratteristica di coerenza o sistematicità che il segnale possa manifestare. Il valor medio del prodotto di due variabilicasuali a valor medio nullo (caso a cui ci si può sempre ricondurre riferendo le escursioni alla media) è ...
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MODELLO LINEARE
Attilio Gardini
Nella statistica il m.l. è una tecnica per l'analisi delle relazioni tra fenomeni. In generale il modello è costituito da un sistema di equazioni, lineari nei parametri, [...] le G osservazioni (y) sulle endogene e le K osservazioni (x) sulle esogene, e infine, uhi è una variabilecasuale (v.c.) esprimente gli elementi d'indeterminatezza del fenomeno oggetto d'indagine. Le osservazioni empiriche riguardano quindi le G+K ...
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STATISTICA (XXXII, p. 506; App. I, p. 1018)
Franco Giusti
Bruno Grazia Resi
Ludovico Piccinato
Alfredo Rizzi
Metodo scientifico che ha per oggetto lo studio quantitativo di fenomeni di massa, cioè [...] la massima risposta sistematica. In altri casi le variabili xki hanno semplicemente il ruolo di funzioni indicatrici; se per es., i risultati y1, y2, ..., yn sono costituiti da campioni casuali di p differenti popolazioni normali di medie incognite ...
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Simulazione
Luigi Accardi
Mario Lucertini
Una delle maggiori innovazioni concettuali della scienza contemporanea, che coinvolge in ugual misura tutte le discipline scientifiche, è la transizione dalla [...] grandezze definite su base probabilistica. Per tali sistemi, detti casuali, vi sono essenzialmente due metodi di base per la conoscere, dalla teoria dei numeri, una funzione Q di due variabili con la seguente proprietà: se trovo un intero y tale che ...
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variabile
variàbile agg. e s. f. [dal lat. tardo variabĭlis, der. di variare «variare»]. – 1. agg. Che varia, che può variare, che è soggetto a variare: grandezza, valore, norma v.; il prezzo è v. secondo le stagioni e la richiesta; quindi...
probabilita
probabilità s. f. [dal lat. probabilĭtas -atis]. – 1. Carattere di ciò che è probabile; condizione di un fatto o di un evento che si ritiene possa accadere, o che, fra più fatti ed eventi possibili, appare come quello che più ragionevolmente...