Probabilità e statistica
Arnoldo Frigessi di Rattalma
Il calcolo delle probabilità unisce il linguaggio, i modelli, la teoria matematica e i procedimenti di calcolo necessari per lo studio analitico-quantitativo [...] viene poi usata in fase di previsione per classificare nuovi individui. Le reti neurali sono modelli stocastici con moltissime variabili interagenti, che permettono la costruzione automatica di tali leggi. Queste tecniche statistiche non basate su ...
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PROGRAMMAZIONE LINEARE (App. III, 11, p. 494)
Amato Herzel
LINEARE Tra gli argomenti che maggiormente hanno attirato l'attenzione degli studiosi di p. l. negli ultimi anni possono essere segnalati in [...] . l., per es., minimizzare C = cTx, con le condizioni
esso è detto problema di "p. l. stocastica" se alcuni o tutti i parametri (A, b, c) sono variabili casuali. Una prima distinzione da fare riguarda le informazioni di cui si è in possesso. Quando è ...
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Equazioni funzionali
JJacques Louis Lions
di Jacques Louis Lions
Equazioni funzionali
sommario: 1. Motivazione ed esempi. 2. Definizione delle soluzioni. 3. Il metodo della trasformazione di Fourier; [...] sia però incognito il valore di uno dei coefficienti (costante o variabile), si tratta di ricostruire, in modo esatto o nel miglior , d'altronde, con certi problemi di minimizzazione stocastici o con problemi della teoria dei giochi).
Abbiamo ...
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Probabilità
Gian-Carlo Rota e Joseph P.S. Kung
*La voce enciclopedica Probabilità è stata ripubblicata da Treccani Libri, arricchita e aggiornata da un contributo di Marco Li Calzi.
sommario: 1. Introduzione. [...] stazionario può essere rappresentato da un integrale siffatto; esiste cioè Z(λ) tale che
Inoltre il processo stocastico Z(λ) è ancora gaussiano e le variabili casuali Z(I1) e Z(I2) sono non correlate quando gli intervalli I1 e I2 sono disgiunti ...
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L'Ottocento: matematica. Calcolo delle probabilita e statistica
Ivo Schneider
Calcolo delle probabilità e statistica
Il ruolo di Laplace nella stocastica del XIX secolo
Numerosi autori hanno contribuito [...] da una serie di misure (xi,yi), con i=1,…,n, di due grandezze variabili x e y ‒ per esempio la pressione e la temperatura di un gas ‒ delle a quella che in seguito verrà definita 'causa stocastica'.
Per esprimere la legge in forma matematica Poisson ...
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L'Eta dei Lumi: matematica. Lo sviluppo della teoria della probabilita e della statistica
Oscar Sheynin
Lo sviluppo della teoria della probabilità e della statistica
I primi sviluppi del calcolo delle [...] mente. La causa reale dell'origine della probabilità era l'esistenza di leggi stocastiche che determinavano il comportamento di somme (o altre funzioni) di variabili aleatorie; ossia, in altri termini, la relazione dialettica tra l'aleatorietà di un ...
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MMark Kac
di Mark Kac
SOMMARIO: 1. Preliminari. □ 2. Alcune sottigliezze matematiche. □ 3. Alcune classi generali di processi stocastici con esempi: a) processi di Markov con spazio degli stati finito [...] di diramazione; d) processi moltiplicativi. □ Bibliografia.
1. Preliminari.
Un processo stocastico x(t) è una famiglia a un parametro di variabili aleatorie. Una variabile aleatoria è, in termini puramente matematici, una funzione misurabile su uno ...
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Modelli
Patrick Suppes
Il significato del termine 'modello' nelle scienze
Il termine 'modello' non è usato esclusivamente in ambito scientifico, ma nei contesti più vari. Ciascuno di noi sa che cosa [...] singolo, non a medie di studenti. La media stocastica in gioco è la media delle varie capacità o il processo sia additivo e dipenda, per semplicità concettuale, da una variabile discreta n. Possiamo scrivere l'ipotesi di additività come segue:
I ...
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Stocastica
Mark Kac
Storicamente i processi stocastici furono introdotti nel mondo della scienza (e più tardi della matematica) sotto una forma assai diversa da quella derivante dalla definizione formale [...] x(t;ω), ω∈Ω, invece di x(t) (l'omissione abituale della variabile ω è ciò che rende la teoria della probabilità incomprensibile ai principianti).
Dati un processo stocastico a valori reali e i valori t1,t2,…,tn, definiamo le distribuzioni congiunte ...
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Serie storiche, analisi delle
Franco Giusti
Finalità
Una serie storica è un insieme finito cronologicamente ordinato di osservazioni x₁, x₂, x₃,..., xT relative a un carattere X, generalmente equidistanti, [...] di t, che nel loro insieme definiscono una parte finita di un processo stocastico; un processo stocastico discreto è costituito da una sequenza infinita di variabili casuali ordinate, mentre la serie storica ne è una realizzazione finita, costituita ...
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variabile
variàbile agg. e s. f. [dal lat. tardo variabĭlis, der. di variare «variare»]. – 1. agg. Che varia, che può variare, che è soggetto a variare: grandezza, valore, norma v.; il prezzo è v. secondo le stagioni e la richiesta; quindi...
modello
modèllo s. m. [lat. *modĕllus, dim. di modŭlus: v. modulo]. – 1. a. In genere, qualsiasi oggetto reale che l’artista si propone di ritrarre, o che un artigiano, un operaio abbia dinanzi a sé per costruirne un altro uguale o simile,...