Engle, Robert Franklin

Economista statunitense (n. Syracuse, New York, 1942). Si laureò al Williams College (1964) e conseguì il dottorato in economia alla Cornell University (1969). Prof. all'univ. di San Diego, California (1975-2003), di cui presiedette (1990-94) il dipartimento di Economia; dal 1999 insegna economia alla New York University. È membro della American Academy of Arts and Sciences e della Econometric Society. Le sue analisi sulle serie temporali economiche, preziose soprattutto per gli analisti finanziari per stabilire il valore delle attività economiche e per gestire il portafoglio rischi, hanno portato, in particolare, all'elaborazione dei modelli ARCH (Autoregressive conditional heteroskedasticity), che consentono di modellare statisticamente la volatilità stagionale delle attività finanziarie, che in precedenza si supponeva costante. Per i suoi notevoli contributi, nel 2003 a E., insieme a C.W.J. è stato conferito, con C. Granger, il premio Nobel per l'economia. Corposa la sua attività pubblicistica: fu, tra l'altro, condirettore (1985-89) del Journal of applied econometrics. Tra i suoi lavori: Cointegration, causality and forecasting (1999); Estimating diffusion models of stochastic votality (2002).