dipendente, variabile
In ambito matematico e fisico grandezza o variabile il cui valore dipende da altre grandezze o variabili. Nei modelli di regressione (➔ regressione, modelli e stimatori di) si distingue [...] alla variabile d. è di dipendenza statistica, non necessariamente di casualità in senso stretto. Nel caso di un modello a un solo regressore (con intercetta), vale l’equazione Y=α+βX+U, dove U è invece una componente di errore con media nulla. Tale ...
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minimi quadrati a due stadi, metodo dei
Samantha Leorato
Metodo di stima per modelli lineari con endogeneità (➔ endogeno/esogeno), che rientra nella classe dei metodi di stima con variabili strumentali [...] approcci con cui può essere ottenuto. Si consideri per semplicità il modello di regressione lineare y=α+βX+U, dove X è un regressore endogeno e si dispone di due strumenti validi, Z1 e Z2 (quindi R=2 e K=1). La prima interpretazione, da cui trae ...
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logit, modello
Modello di regressione non lineare (➔ regressione, modelli e stimatori di) disegnato specificamente per variabili dipendenti binarie. Se la variabile dipendente Y è binaria, ossia assume [...] per Y è un modello per la probabilità che Y sia uguale a 1 (condizionatamente a un regressore X o a un insieme di regressori). Una specificazione non lineare del modello, costruita in modo tale che i valori predetti, della variabile dipendente ...
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variabili strumentali, metodo delle
Samantha Leorato
Metodo per stimare in modo consistente (➔ consistenza) i parametri di un modello lineare della forma Y=α+β′X+U quando, a causa dell’endogeneità dei [...] di una o più v. con la duplice proprietà di essere rilevanti, cioè asintoticamente correlate con il regressore o i regressori endogeni, ed esogeni, cioè asintoticamente incorrelate con l’errore di regressione. Tali v., dette strumenti perché non ...
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regressione non parametrica, modelli di
Samantha Leorato
Modelli di regressione (➔ regressione, modelli e stimatori di) che hanno come oggetto di interesse una caratteristica della distribuzione condizionata [...] X=x) che descrive il comportamento della media condizionata di Y, dove X può indicare un unico regressore o un insieme di K regressori. Gran parte degli stimatori più comunemente usati possono essere scritti come funzioni lineari dei valori osservati ...
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cointegrazione
Franco Peracchi
Caso in cui due o più serie temporali con trend stocastici si muovono congiuntamente in modo simile nel lungo periodo, tanto che sembrano possedere lo stesso trend. La [...] per le serie {ΔXt} e {ΔYt}. Se invece sono cointegrate, poiché il termine Yt−δXt è stazionario, questo si può inserire come regressore addizionale nel modello VAR. Per es., nel caso di un modello con un solo ritardo, ΔYt=β10+β11ΔYt−1+α10+α11ΔXt−1+γ1 ...
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regressione parametrica, modelli e stime di
Samantha Leorato
Modelli statistici di tipo parametrico (➔ modello statistico) mirati a fare inferenza su particolari aspetti della distribuzione condizionata [...] di un numero finito di parametri. ● La r. lineare è l’esempio più semplice di r. p., nel quale si assume per semplicità un solo regressore, μ(x)=α+βx. Il modello di r. lineare viene talvolta scritto come una relazione del tipo Y=α+βX+U, dove U è un ...
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causalita
Franco Peracchi
causalità Studio della relazione tra causa ed effetto. Tale relazione può riguardare eventi, azioni, processi, fenomeni, variabili o loro proprietà. Lo studio delle relazioni [...] causale della regressione, si richiede che sia indipendente in media dalle variabili Xi. La semplice incorrelazione tra U e i regressori non è sufficiente. Dato un campione di n osservazioni per ciascuna delle k+1 variabili misurabili del modello (Y ...
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logaritmica
Di logaritmo, che si riferisce ai logaritmi.
Funzione logaritmica
È il logaritmo in una prefissata base, pensato in funzione del numero, che è la variabile indipendente: y=logax. Si ha, [...] di regressione (➔ regressione, modelli e stimatori di) si dice lineare nei logaritmi (o log-log) quando sia la variabile dipendente sia i regressori sono introdotti nel modello in logaritmi, come, per es., nel modello log yi=α+β logXi+ui, in cui ui è ...
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modello statistico
Samantha Leorato
Famiglia di meccanismi probabilistici che si presume approssimi sufficientemente bene, o addirittura contenga, il meccanismo probabilistico che ha generato i dati [...] un modello lineare per la media condizionata o funzione di regressione (➔ regressione, modelli e stimatori di), cioè, nel caso di un solo regressore,
M={E(Y∣X=x)=α+βx,−∞<α,β<∞}.
Sebbene M sia un m. parametrico perché lo spazio dei parametri è ...
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