Cramer-Lundberg, teoria di
Dizionario di Economia e Finanza (2012)
Cramer-Lundberg, teoria di
Teoria classica del rischio elaborata da Harald C. e Pilip L., attuari e probabilisti svedesi. Fornisce la probabilità di rovina asintotica di un’impresa di assicurazioni che garantisca un certo portafoglio stabile nel tempo, incassando premi opportunamente caricati e pagando sinistri che seguono una distribuzione di arrivi N(t) poissoniana (➔ Poisson, distribuzione di) e i cui importi sono variabili aleatorie identicamente distribuite e indipendenti sia fra loro sia rispetto al processo N(t).