catena di Markov

Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (2008)

Catena di Markov Luca Tomassini Si dice markoviano un processo stocastico la cui evoluzione da un valore fissato a un tempo t  non dipenda da quella precedente a t  stesso. In altri termini, il passato [...] a tempo discreto, che indicheremo con il simbolo X(k) (k=0,1,...). Nella descrizione probabilistica di una catena di Markov X(k) giocano un ruolo essenziale le probabilità di transizione pιj(k)=P{X(k+1)=j |X(k)=i }, con i,j ∈E. Nel caso esse siano ... Leggi Tutto

CATEGORIA: STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA

TAGS: DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ – MATRICE DI TRANSIZIONE – PROCESSO STOCASTICO – SPAZIO DI MISURA – NUMERI NATURALI

Markov, catena di

Enciclopedia della Matematica (2013)

Markov, catena di Markov, catena di in probabilità, descrizione dell’evoluzione nel tempo di un sistema caratterizzato da un insieme discreto di stati in cui i cambiamenti di stato avvengono casualmente, [...] non dalla complessiva “storia” del sistema, allora la catena di Markov è anche detta omogenea. Se il processo è continuo, anziché di catena si parla più propriamente di processo markoviano. Un esempio di catena di Markov è dato da un sistema che può ... Leggi Tutto

TAGS: MATRICE DELLE PROBABILITÀ DI TRANSIZIONE – DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ – PROCESSO MARKOVIANO

Markov Andrej Andreevic senior

Dizionario delle Scienze Fisiche (1996)

Markov Andrej Andreevic senior Markov 〈màrkëf〉 Andrej Andreevič senior [STF] (Rjazan 1856 - Pietrogrado 1922) Prof. di matematica nell'univ. di Pietroburgo (1886). ◆ [PRB] Catena di M.: processo stocastico [...] t; si tratta dunque di un processo markoviano (v. processi stocastici: IV 608 e). Una catena di M. è completamente descritta dalle probabilità di transizione; quando queste probabilità non dipendono dal tempo si parla di catena di M. omogenea e si ... Leggi Tutto

CATEGORIA: FISICA MATEMATICA – STORIA DELLA FISICA – STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA

TAGS: PROCESSO MARKOVIANO – PROCESSO STOCASTICO – PIETROGRADO – PROBABILITÀ – MATEMATICA

catena

Enciclopedia della Matematica (2013)

catena catena termine usato con diversi significati. ☐ In algebra, si definisce catena un insieme totalmente ordinato o un sottoinsieme totalmente ordinato di un insieme parzialmente ordinato. Una catena [...] il termine è utilizzato per denotare una particolare sequenza (infinita) di cerchi, nota appunto come catena di → Pappo. ☐ In teoria della probabilità, il termine indica un processo stocastico con spazio degli stati discreto (→ Markov, catena di). ... Leggi Tutto

TAGS: INSIEME PARZIALMENTE ORDINATO – INSIEME TOTALMENTE ORDINATO – ASSIOMA DELLA → SCELTA – SOTTOINSIEME PROPRIO – PROCESSO STOCASTICO

stocastico

Enciclopedia on line

Nel calcolo delle probabilità (dal gr. στοχαστικός «congetturale»), lo stesso di casuale e aleatorio. Per estensione, nel linguaggio scientifico, si dice di strumento, procedimento, teoria, modello atti [...] in cui le variabili casuali assumono al più un’infinità numerabile di valori si dice processo a catena di Markov. È una catena di Markov (a parametro discreto) il processo s. illustrato sopra, nel quale, una volta noto, per es., X10, cioè il ... Leggi Tutto

CATEGORIA: FISICA MATEMATICA – MECCANICA – MECCANICA DEI FLUIDI – MECCANICA QUANTISTICA – STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA

TAGS: OSSERVAZIONE SPERIMENTALE – FUNZIONE DI RIPARTIZIONE – TEORIA DELLA PROBABILITÀ – EQUILIBRIO TERMODINAMICO – PROBABILITÀ CONDIZIONATA

Probabilità e statistica

Enciclopedia Italiana - VII Appendice (2007)

Probabilità e statistica Arnoldo Frigessi di Rattalma Il calcolo delle probabilità unisce il linguaggio, i modelli, la teoria matematica e i procedimenti di calcolo necessari per lo studio analitico-quantitativo [...] ma si deve ricorrere a varie tecniche di stima numerica, tra le quali spiccano gli algoritmi Markov Chain Monte Carlo (MCMC). Un algoritmo MCMC è l'implementazione di una catena di Markov che converge alla distribuzione a posteriori. Una ... Leggi Tutto

CATEGORIA: STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA

TAGS: EQUAZIONI ALLE DERIVATE PARZIALI – CALCOLO DELLE PROBABILITÀ – SCIENZA DELL'ATMOSFERA – MECCANICA STATISTICA – LEGGE DI PROBABILITÀ

ALGEBRA LINEARE

Enciclopedia Italiana - VII Appendice (2006)

L'a. l. costituisce uno strumento matematico di importanza fondamentale in ogni disciplina scientifica. Essa costituisce sia un efficace linguaggio comune con cui formulare problemi di natura diversa, [...] cj=b1,j+…+bn,j e θ è una costante compresa fra 0 e 1. Questa matrice descrive, attraverso una catena di Markov, il comportamento di un navigatore che si sposta da pagina a pagina seguendo a caso con probabilità θ i vari link presenti nelle singole ... Leggi Tutto

CATEGORIA: ALGEBRA

TAGS: DECOMPOSIZIONE AI VALORI SINGOLARI – EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE – METODO DI ELIMINAZIONE GAUSSIANA – SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI – ESPONENZIALE DI UNA MATRICE

ALEATORI, PROCESSI

Enciclopedia Italiana - IV Appendice (1978)

I p. a., o p. "stocastici", sono lo strumento matematico per studiare l'evolversi nel tempo dei fenomeni dipendenti da fattori casuali. Come tale essi rientrano nell'ambito del calcolo delle probabilità, [...] correzioni) si ha, per h > 0: con il limite nullo se E(Yr) = + ∞. Catene di Markov. - Si dice "p. a. a catena di Markov" o, più semplicemente, "catena di Markov", un p. a. marcoviano a parametro discreto, in cui le variabili aleatorie Xn possono ... Leggi Tutto

TAGS: CALCOLO DELLE PROBABILITÀ – FUNZIONE DI RIPARTIZIONE – DISTRIBUZIONE BINOMIALE – MASSIMO COMUN DIVISORE – MATRICE DI TRANSIZIONE

probabilità

Enciclopedia on line

Nel linguaggio scientifico, in presenza di fenomeni casuali (o aleatori), p. di un evento è il numero, compreso fra 0 e 1, che esprime il grado di possibilità che l’evento si verifichi, intendendo che [...] sono dati dallo studio dei processi aleatori, che ha inizio con i processi a catena introdotti da A. Markov, e si è sviluppato poi con i fondamentali contributi di Kolmogorov, Lévy, J.L. Doob, Kincin, Feller, K.L. Chung. Nel linguaggio comune, ogni ... Leggi Tutto

CATEGORIA: FISICA MATEMATICA – MECCANICA QUANTISTICA – STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA

TAGS: PRINCIPIO DI INDETERMINAZIONE DI HEISENBERG – PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE – TEOREMA DEL LIMITE CENTRALE – DISTRIBUZIONE MULTIVARIATA – DISUGUAGLIANZA DI ČEBYŠËV

Sistemi dinamici

Enciclopedia del Novecento II Supplemento (1998)

Sistemi dinamici Giovanni Jona-Lasinio Ya. G. Sinai Origini e sviluppo, di Giovanni Jona-Lasinio Risultati recenti, di Ya. G. Sinai Origini e sviluppo di Giovanni Jona-Lasinio SOMMARIO: 1. Introduzione.  [...] Questo metodo, quando può essere applicato, permette di approssimare il SD deterministico con una catena di Markov, di stimare il decadimento delle funzioni di correlazione temporali e di dimostrare che la distribuzione delle fluttuazioni delle medie ... Leggi Tutto

CATEGORIA: MECCANICA – MECCANICA DEI FLUIDI – MECCANICA QUANTISTICA

TAGS: EQUAZIONI ALLE DERIVATE PARZIALI – TEORIA DELLE RAPPRESENTAZIONI – SOTTOINSIEME DI MISURA NULLA – DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ – SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI