Finanza
Mario Anolli
La f. studia il funzionamento dei mercati dei capitali e le forze economiche che governano domanda, offerta e prezzo delle attività finanziarie. Oggetto della f. sono quindi sia [...] rendimento atteso del mercato e βi è il beta del titolo i, che viene definito come
ovvero come rapporto tra la covarianza del titolo con il mercato e la varianza complessiva del mercato. La relazione
è nota come security market line, e fornisce ...
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A seconda delle relazioni economiche e delle unità campionarie alla base dell'analisi, l'e. odierna può essere distinta in microeconometria e macroeconometria. La prima comprende l'insieme di metodologie [...] e per valutare diversi tipi di rischio; per es., nel modello CAPM (Capital Asset Pricing Model) è necessario stimare la covarianza tra un titolo e il portafoglio di mercato al fine di valutare il rischio legato a un certo rendimento azionario, nella ...
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Scienza che ha per oggetto lo studio dei fenomeni collettivi suscettibili di misura e di descrizione quantitativa: basandosi sulla raccolta di un grande numero di dati inerenti ai fenomeni in esame, e [...] regressione.
In un’ottica non dissimile si colloca la proposta di inquadrare le tecniche classiche di analisi della varianza, covarianza e regressione in una teoria più ampia, detta dei modelli lineari generalizzati (J.E. Nelson e J.H. Wedderburn ...
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STATISTICA AZIENDALE
Elvio Mattioli
La s.a. è una disciplina che utilizza il metodo statistico per trattare fenomeni di rilevanza aziendale. Per meglio intendere le caratteristiche della s.a. conviene [...] : a) nei procedimenti di misura mediante modelli lineari con componenti casuali, analisi della varianza, regressione e covarianza; b) nel controllo di accettazione e di collaudo mediante sviluppi originali e specifici della teoria generale della ...
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Successione ordinata e continua di elementi, concreti e astratti, dello stesso genere.
Ecologia
Successione delle comunità che si sostituiscono l’una all’altra in una regione. Le comunità di transizione [...] di stazionarietà: una s. storica si dice s. stazionaria quando il valor medio x̄ e la varianza σ2x sono indipendenti dal tempo t e la covarianza di X con la stessa X traslata di un ritardo τ è una funzione γ(τ) che dipende da τ e non dal tempo t; la ...
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Previsioni economiche
Giovanni De Cindio
di Giovanni De Cindio
Previsioni economiche
Presupposti storici
La pratica sistematica delle previsioni economiche, cioè dell'attività di previsione avente [...] componente stocastica o aleatoria è rappresentata da εt. Questa è una variabile casuale che ha per ipotesi: media zero [E(εt)=0], covarianza nulla [E(εtεs)=0 per t≠s] e varianza costante [E(ε²t)=0]. Questa componente, nota come 'rumore bianco' (white ...
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In arte e architettura, persona od oggetto che l’artista ritrae o riproduce, oppure esemplare preparatorio dell’opera finale. Nel linguaggio scientifico, costruzione schematica, puramente ipotetica o realizzata [...] di controllo delle ipotesi connessi con le classiche applicazioni dell’analisi delle medie, della varianza, della covarianza, della regressione. Ciò si ottiene precisando opportunamente nei casi particolari il significato delle variabili controllate ...
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covarianza
s. f. [comp. di co-1 e varianza]. – Propriam., il variare allo stesso modo. In matematica, legge di trasformazione per c., legge secondo cui si trasformano, in ogni cambiamento di coordinate, le derivate prime di una funzione di...
covariante
agg. e s. m. [comp. di co-1 e variante1]. – Propriam., che varia allo stesso modo. In matematica, detto di un qualunque ente caratterizzato da certi numeri, o parametri, che si trasformano con legge di covarianza, quando si operi...