La teoria neoselezionista dell’evoluzione
Giorgio Bernardi
In biologia esistono problemi di dettaglio e problemi di natura fondamentale, ossia problemi la cui soluzione porta a conclusioni di carattere [...] visione del genoma appena descritta ha delle implicazioni importanti per quanto ri;guarda la sua evoluzione. Infatti, nessun processoaleatorio, quali, per es., le mutazioni puntiformi (cioè i cambiamenti di singole paia di basi) può: 1) condurre ...
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opzioni, teoria delle
Laura Ziani
Teoria relativa alle o. come sinonimo di opportunità di scelta fra due o più alternative. In finanza vi è una molteplicità di tipologie di opzione (➔ opzione, tipologia [...] o. americane. Alcuni risultati della teoria sono indipendenti da ipotesi particolari sull’evoluzione futura del processoaleatorio dei prezzi del sottostante azionario; altri richiedono, invece, ipotesi specifiche su tale evoluzione. In generale ...
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interesse, struttura per scadenza dei tassi di
Laura Ziani
interesse, struttura per scadenza
dei tassi di
Un sistema per calcolare i rendimenti
a scadenza dei titoli finanziari
Il rendimento a scadenza [...] possono essere spiegate da teorie sofisticate sull’evoluzione futura della forza di interesse, considerata come un processoaleatorio R(t) descritto da una opportuna equazione (➔) differenziale stocastica.
Il modello Vasicek
Precursore di questo ...
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integrale
Strumento cardine dell’analisi matematica, della teoria delle probabilità (➔) e dei processialeatori (➔ processoaleatorio), con rilevanti applicazioni alla teoria delle decisioni nella finanza.
Integrale [...] [a,b] non è più un numero ma una variabile aleatoria e l’i. definito con estremo di integrazione variabile non è più una funzione di variabile reale ma un processoaleatorio. Opportune estensioni dei concetti esposti consentono di definire i. di ...
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serie storiche
Samantha Leorato
Modello matematico dell’evoluzione nel tempo di un fenomeno aleatorio. Dal punto di vista formale, una s. s. è un tipo particolare di processoaleatorio (➔), in cui l’indice [...] di un insieme discreto (per es., t=0,1,2,...) o continuo (t∈(0,∞)). Generalmente, l’espressione s. s. si riferisce a un processoaleatorio a tempo discreto, in cui la distanza tra istanti successivi è costante (per es., t,t+1,t+2,...). Quando la s ...
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persistenza
Samantha Leorato
Naturale tendenza di molti fenomeni a evolversi in modo più o meno regolare nel tempo, così che quello osservato in un dato istante t risulta più simile a quello rilevato [...] decrescente che si abbassano rapidamente all’aumentare di h. Il white noise (➔ rumore bianco) è un esempio di processoaleatorio (➔) stazionario ed ergodico che non presenta alcuna persistenza.
Modelli a persistenza decrescente. In un modello AR(1 ...
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bilancio, vincolo di
Flavio Pressacco
Combinazione di beni e servizi che un consumatore può acquistare ai prezzi correnti dato l’ammontare di risorse disponibile per i consumi. Il vincolo di b. è utilizzato, [...] fra t−1 e t. In particolare, se la sequenza degli R è una sequenza aleatoria data, si ha un problema di ottimizzazione dinamica stocastica (➔ processoaleatorio), dove variabili decisionali sono i consumi. Talvolta, anche Rt può essere una variabile ...
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stazionarieta statistica
Samantha Leorato
stazionarietà statistica Proprietà di un processoaleatorio (➔) e di una serie storica (➔ serie storiche). Intuitivamente, un processo stazionario è tale per [...] .
Stazionarietà forte e debole
La s. in senso stretto, o s. forte, richiede che la distribuzione di un processoaleatorio sia invariante rispetto a traslazioni avanti e indietro nel tempo. Ciò implica che la distribuzione marginale di ogni variabile ...
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statistica (trasformazione di dati)
Samantha Leorato
statistica (trasformazione di dati) Particolare modifica dei dati. Partendo da un qualunque campione statistico (X1,...,Xn), si indichi con T=T(X1,...,Xn) [...] (➔), un vettore (come per es. la s.T(X)=(X̄,Σi(Xi−X̄)2/n), o un processoaleatorio (➔), a seconda della natura di T.
Statistiche sufficienti
Dato un modello parametrico (➔ modello statistico) per la distribuzione dei dati X, nell’ambito del ...
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tempo
Variabile indipendente e parametro fondamentale nei modelli che descrivono l’evoluzione del sistema economico-finanziario. In alcuni di questi, il t. è continuo e le variabili dipendenti sono misurate [...] di tale condizione, la soluzione di un’equazione differenziale stocastica è un processoaleatorio (➔).
Tempo di arresto
Il t. di arresto (stopping time), collegato a un processoaleatorio, o più formalmente a una filtrazione (➔) ove è definita una ...
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aleatorio
aleatòrio agg. [dal lat. aleatorius, der. di alea «gioco di dadi»]. – Rischioso, incerto: esito a., lavoro a., impresa aleatoria. In diritto, contratto a., contratto in cui il valore della prestazione o controprestazione dipende...
processo
procèsso s. m. [dal lat. processus -us, propr. «avanzamento, progresso», der. di procedĕre «procedere»; il sign. giuridico è del lat. mediev. (ellissi di processus iudici «svolgimento del giudizio»); già classico invece il sign. anatomico...