tempo
tèmpo [Der. del lat. tempus -oris] [LSF] (a) Successione di istanti, intesa sempre come una estensione illimitata, ma tuttavia capace di essere suddivisa, misurata, e distinta, in ogni sua frazione [...] ACS] T. di dimezzamento di un suono: v. acustica musicale: I 38 b. ◆ [PRB] T. di esplosione di un processostocastico: v. geometria differenziale stocastica: III 35 e. ◆ [ASF] T. dinamico baricentrico: v. costanti astronomiche: I 806 f. ◆ [PRB] T. di ...
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vita
vita [Lat. vita, affine a vivere "vivere"] [LSF] Oltre che nel signif. proprio, in uso nella biofisica, il termine è largamente usato in signif. figurati riconducibili a quello di durata, come intervallo [...] si parla di origine della v., con rifer. a quel processo iniziale, da alcuni ritenuto eccezionale, da altri relativ. probabile, neutro. ◆ [PRB] V. media di un processostocastico: v. geometria differenziale stocastica: III 35 e. ◆ [FTC] V. utile ...
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Catena di Markov
Luca Tomassini
Si dice markoviano un processostocastico la cui evoluzione da un valore fissato a un tempo t non dipenda da quella precedente a t stesso. In altri termini, il passato [...] X(tn)〈 xr | X(tr)=xn}
dove P{A|B} indica la probabilità dell’evento A condizionata dal realizzarsi dell’evento B.
Un processo di Markov in cui T sia un sottoinsieme (finito o infinito) dei numeri naturali ℕ è detto catena di Markov, anche se talvolta ...
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Wiener Norbert
Wiener 〈vìinër〉 Norbert [STF] (Columbia, Missouri, 1894 - Stoccolma 1964) Prof. di matematica nel MIT (1932). ◆ [PRB] Caos omogeneo di W.: v.processistocastici: IV 608c. ◆ [ANM] Equazioni [...] di W.-Segal: v. funzionale, analisi: II 771 e. ◆ [PRB] Misura di W.: v. diffusione, teoria della: II 166 c. ◆ [PRB] Processo di W.: processostocastico con densità normale a ogni stadio, derivato dallo studio del moto browniano: v. traiettorie ...
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Previsione
Italo Scardovi
di Italo Scardovi
Previsione
La previsione nella scienza
Da sempre l'uomo s'interroga sul futuro. Da sempre cerca nei dati del mondo i segni di ciò che l'aspetta. Tra intuizioni [...] . Tutte queste componenti, anzitutto il trend e il ciclo, possono essere pure intese come un particolare processostocastico.
Le maggiori difficoltà concettuali attengono alla ricerca del trend: il lungo periodo è infatti legato alla dimensione ...
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Previsioni economiche
Giovanni De Cindio
di Giovanni De Cindio
Previsioni economiche
Presupposti storici
La pratica sistematica delle previsioni economiche, cioè dell'attività di previsione avente [...] ma è individuato attraverso la serie stessa. Nel caso di una serie storica relativa a un fenomeno sociale, per risalire al processostocastico che ha generato i dati si dispone di una sola manifestazione (di un solo campione) e questa operazione è ...
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salto
salto [Der. del lat. saltus -us "atto ed effetto del saltare", dal supino saltum di salire "saltare"] [LSF] (a) Generic., variazione finita di una grandezza fisica, come, per es., il s. idraulico [...] volta in questo, ricorrendo a un'istruzione di s. in tutti i punti dove esso è utilizzato). ◆ [PRB] S. di processostocastico: v. distribuzioni di probabilità infinitamente divisibili, teoria delle: II 225 e. ◆ [ANM] S. di una funzione: si ha per un ...
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Markov Andrej Andreevic senior
Markov 〈màrkëf〉 Andrej Andreevič senior [STF] (Rjazan 1856 - Pietrogrado 1922) Prof. di matematica nell'univ. di Pietroburgo (1886). ◆ [PRB] Catena di M.: processostocastico [...] ;t dipende soltanto dallo stato che il sistema occupava al tempo t; si tratta dunque di un processo markoviano (v. processistocastici: IV 608 e). Una catena di M. è completamente descritta dalle probabilità di transizione; quando queste probabilità ...
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cammino di Lévy
Mauro Cappelli
Esempio di random walk nel quale gli incrementi risultano distribuiti secondo una legge di tipo decrescente iperbolico (detta distribuzione heavy-tailed). Detto anche [...] di Lévy, la costante di Lévy, la distribuzione di Lévy. Il cammino di Lévy è un processostocastico che fa parte della classe dei processi di Markov ed è stato impiegato anche come modello matematico per la descrizione di sistemi frattali grazie ...
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dissipativo
dissipativo [Der. di dissipazione] [LSF] Detto di grandezza, fenomeno, elemento che riguarda o provoca dissipazione di energia; la maggiore o minore attitudine a dissipare energia (dissipatività) [...] o anche, se il bipolo è lineare, proporzionalmente a i2 e alla resistenza: v. corrente elettrica stazionaria: I 787 e. ◆ [PRB] Processostocastico d.: v. equazioni differenziali stocastiche: II 471 b. ◆ [TRM] Struttura d.: v. termodinamica dei ...
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stocastico
stocàstico agg. [dal gr. στοχαστικός «congetturale», propr. «che mira bene, abile nel congetturare», der. di στοχάζομαι «mirare, congetturare» da στόχος «bersaglio, mira, congettura»] (pl. m. -ci). – 1. Nel calcolo delle probabilità,...
processo
procèsso s. m. [dal lat. processus -us, propr. «avanzamento, progresso», der. di procedĕre «procedere»; il sign. giuridico è del lat. mediev. (ellissi di processus iudici «svolgimento del giudizio»); già classico invece il sign. anatomico...