cointegrazione
Franco Peracchi
Caso in cui due o più serie temporali con trend stocastici si muovono congiuntamente in modo simile nel lungo periodo, tanto che sembrano possedere lo stesso trend. La [...] se esiste un coefficiente δ (detto coefficiente di cointegrazione) tale che la differenza Yt−δXt sia una seriestorica stazionaria. Se le serie {Xt} e {Yt} non sono cointegrate, possono essere modellate congiuntamente tramite un modello VAR (➔) alle ...
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mercato, ricerca di
Andrea Menini
Indagine svolta direttamente da un’impresa o, per suo conto, da appositi istituti o società specializzate, diretta a raccogliere e valutare elementi per meglio conoscere [...] discussione), all’intervista con questionario o in profondità, all’osservazione del partecipante, all’analisi delle seriestoriche dei dati di vendita, alla determinazione della combinazione preferita di attributi tangibili e intangibili riferiti a ...
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ARMA/ARIMA, modelli di
Samantha Leorato
Il modello ARMA (acronimo di Autoregressive Moving Average, «autoregressivo e a media mobile») estende il modello autoregressivo considerandone gli errori come [...] , noto come teorema di rappresentazione di Wold, è uno dei risultati fondamentali alla base dell’analisi delle seriestoriche stazionarie. In alcuni casi le autocovarianze possono essere meglio approssimate utilizzando un modello ARMA (p, q) con ...
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new economic history
Vera Zamagni
Indirizzo metodologico di studio, adottato da storici dell’economia statunitensi a partire dalla fine degli anni 1950, tendente a impiegare modelli matematici per analizzare [...] e modelli di crescita. Uno degli esiti più significativi è stata la tendenza a ricostruire seriestoriche sempre più lunghe delle principali variabili macroeconomiche (reddito, popolazione, occupazione, commercio internazionale, distribuzione del ...
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backtesting
Metodologia per testare la validità delle capacità esplicative di una teoria o di un modello o la valutazione della bontà di una strategia, basata sull’analisi di dati del passato. Si usa, [...] se applicata, in un certo periodo di tempo passato, su mercati borsistici per i quali sono disponibili seriestoriche appropriate dei prezzi delle attività quotate. Il suo vantaggio principale è da ricercare nella comprensione della vulnerabilità di ...
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ARCH, modello
Modello (acronimo di AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity, «modello autoregressivo con eteroschedasticità condizionata») usato per la specificazione di seriestoriche caratterizzate [...] da una volatilità variabile nel tempo, con l’alternanza di periodi relativamente calmi e periodi ad alta variabilità. Si dice che una seriestorica{yt}segue un processo ARCH(1) se può essere scritta come yt=a0+ut, dove ut=σtzt; {zt} è una successione ...
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rumore bianco (white noise)
rumore bianco (white noise) Processo aleatorio (➔) che descrive un segnale caratterizzato da uno spettro costante. Il nome ‘bianco’ deriva dalle proprietà dello spettro della [...] caso, non c’è distinzione tra r. b. forte o debole, poiché indipendenza e incorrelazione coincidono. In un contesto di seriestoriche (➔), il r. b. è generalmente usato come mattone per la costruzione di modelli più complessi. Per es., nel modello a ...
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Jevons, William Stanley
Economista, statistico e filosofo inglese (Liverpool 1835 - Galley Hill 1882). Fu professore di logica e filosofia morale nell’Università di Manchester (1863-75) e di economia [...] del carbone, risorsa cruciale per l’economia britannica (The coal question, 1865). Affrontò lo studio pionieristico delle seriestoriche, individuando le fluttuazioni stagionali e spiegando la regolarità del ciclo con gli effetti sull’economia delle ...
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Standard International Trade Classification (SITC)
Standard International Trade Classification (SITC) Sistema di classificazione merceologica utilizzato nelle statistiche degli scambi internazionali. [...] stabilità, che lo ha reso particolarmente idoneo per le indagini economiche, specie quelle aventi a oggetto seriestoriche di lungo periodo. La sua diffusione a livello internazionale è tuttavia piuttosto limitata poiché la grande maggioranza ...
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Wald, Abraham
Matematico e statistico ungherese (Cluj 1902 - Travancore 1950). Studiò a Vienna con l’economista C. Menger (➔) e dimostrò il primo teorema di esistenza dei prezzi di equilibrio nel modello [...] negli Stati Uniti per sfuggire alla persecuzioni naziste. I suoi studi si rivolsero alla stagionalità nelle seriestoriche, ideandone l’analisi statistica sequenziale (Sequential analysis, 1947). Tra le altre opere: Statistical decision functions ...
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storico
stòrico (ant. o letter. istòrico) agg. e s. m. [dal lat. historĭcus, gr. ἱστορικός] (pl. m. -ci). – 1. agg. a. Della storia, in senso ampio: nemesi s. (v. nemesi); o che ha per oggetto e fine la storia, intesa come ricerca, descrizione...
famìglia s. f. [lat. famĭlia, che (come famŭlus «servitore, domestico», da cui deriva) è voce italica, forse prestito osco, e indicò dapprima l’insieme degli schiavi e dei servi viventi sotto uno stesso tetto, e successivamente la famiglia nel...