stimatore bayesiano
Giacomo Aletti
In statistica e in teoria delle decisioni, uno stimatore si dice bayesiano se minimizza il valore atteso a posteriori di una funzione di perdita o, equivalentemente, [...] π e sia X1,X2,…,Xn il campione da osservare con densità congiunta
Indichiamo con R(θ′,θ) la funzione di rischio e con θ′=θ′(X1,X2,…,Xn) uno stimatore di θ basato sulle osservazioni X1,X2,…,Xn. Si definisce rischio bayesiano di θ′ la quantità
Uno ...
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Campioni: teoria e tecniche dei
Amato Herzel
Introduzione
L'epoca attuale appare caratterizzata, rispetto a quelle che l'hanno preceduta, dal ritmo enormemente più intenso delle evoluzioni e dei cambiamenti, [...] μ̂ - E(μ̂)]2}. (3)
Ovviamente, se ^μ è corretto, si trae dalla (3):
Var(μ̂) = E[μ̂ - E(μ̂)2].
Per gli stimatori non corretti si impiega invece l'errore quadratico medio, MSE(μ̂) (dall'inglese medium square error), definito come segue:
MSE(μ̂) = E[(μ ...
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inferenza bayesiana
Giacomo Aletti
Statistica inferenziale sviluppata dalla scuola di approccio bayesiano. Le osservazioni vengono utilizzate per cambiare e aggiornare le probabilità degli eventi osservabili [...] (con cui la scuola bayesiana condivide tutti gli assiomi e la teoria della probabilità), ricordiamo che uno stimatore bayesiano ha una distribuzione di probabilità a priori, con cui vengono modellizzate tutte le informazioni pre-acquisite e ...
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Econometria
Luigi Pasinetti
Guido Gambetta
di Luigi Pasinetti, Guido Gambetta
Econometria
sommario: 1. Definizione. 2. I precedenti storici. 3. La nascita dell'econometria. 4. I maggiori centri econometrici. [...] con á(i), in corrispondenza del quale l'insieme dei valori osservati risulta il più probabile. Esso è detto lo stimatore di massima verosimiglianza di b(i). Se il modello M1 può essere considerato come caso particolare di M2, ottenuto vincolando ...
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Statistica
Eugenio Regazzini
La maggior parte delle indagini e degli esperimenti ‒ siano essi condotti a scopi di natura scientifica oppure per esigenze di tipo industriale, realizzati su larga scala [...] =k}=1/(n+1), con k=0,1,...,n e n≥1, e quindi θ*n(k)=(k+1)/(n+2). Nelle condizioni del postulato di Bayes, lo stimatore di massima verosimiglianza verrebbe a coincidere col valore modale della densità finale θ→dV_n,k(θ)/dθ=(n+1)!(xk(1−θ)n−k)/(k!(n−k ...
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L'Eta dei Lumi: matematica. Lo sviluppo della teoria della probabilita e della statistica
Oscar Sheynin
Lo sviluppo della teoria della probabilità e della statistica
I primi sviluppi del calcolo delle [...] grado ed esaminando solo il caso di tre osservazioni, egli ottenne un'equazione algebrica di quinto grado in x*, lo stimatore del valore cercato. Il lavoro di Bernoulli fu commentato da Euler, che sollevò obiezioni ragionevoli al principio di massima ...
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Previsioni economiche
Giovanni De Cindio
di Giovanni De Cindio
Previsioni economiche
Presupposti storici
La pratica sistematica delle previsioni economiche, cioè dell'attività di previsione avente [...] caso di un modello del tipo: dove μ è la media della variabile considerata, si può usare una stima di tipo ricorsivo. Lo stimatore è dato da: dove il peso a deve essere compreso tra 0 e 1. Come si può notare si utilizzano soltanto l'ultimo termine ...
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stimatore
stimatóre s. m. [der. di stimare]. – 1. (f. -trice) a. Chi giudica del valore di qualche cosa: migliore s. delle sue forze che stato non era avanti (Boccaccio). In partic., il perito che fa una stima: è s. al monte dei pegni. b....
estimatore
estimatóre s. m. (f. -trice) [dal lat. aestimator -oris]. – 1. Chi o che stima, cioè giudica, valuta: la Chiesa, giustissima estimatrice delle virtù (Segneri); spec. chi fa la stima del valore di un oggetto, anche come ausiliario...