distribuzione normale (gaussiana)
Luca Tomassini
Una delle più importanti distribuzioni di probabilità, nota anche come legge di Gauss. Svolge un ruolo fondamentale come distribuzione di una o più variabili [...] e la curva si concentra intorno a esso. Queste caratteristiche giustificano la denominazione di curva a campana. Se X è una variabilenormalmente distribuita e k>0, la probabilità che |X−a|>kσ (la probabilità cioè che il valore di X abbia ...
Leggi Tutto
Cramer Carl Harald
Cramér 〈kramër〉 Carl Harald [STF] (Stoccolma 1893 - ivi 1985) [STF] Prof. di statistica nell'univ. di Stoccolma (1929). ◆ [PRB] Disuguaglianza di C.-Rao: v. statistica: V 589 f. ◆ [...] [PRB] Teorema di C.-Levy: se una variabilealeatorianormale è la somma di due variabilialeatorie indipendenti, anche queste sono di tipo normale. ...
Leggi Tutto
variabilevariàbile [agg. e s.f. Der. del lat. variabilis, da variare "variare"] [ANM] Di una quantità che può assumere valori in un certo insieme numerico, o, più in generale, di un simb. che rappresenta [...] variabili. ◆ [ELT] In contrapp. a costante, fisso e sim., di dispositivo caratterizzato dalla variabilità . ◆ [PRB] V. casuale normale standard: v. casuale distribuita in [PRB] [INF] Entropia della v. aleatoria: v. informazione, teoria dell': III 199 ...
Leggi Tutto
Economia
Attività che provvede alla collocazione sul mercato delle merci e dei servizi, e quindi l’insieme dei punti di vendita che ne assicurano agli acquirenti la disponibilità.
Nell’ingegneria gestionale [...] . Valori medi e momenti di una distribuzione
Sia X una variabilealeatoria, F(x) la sua funzione di ripartizione: si chiama Dalla d. di Bernoulli si ottiene anche, come limite, la d. normale o di Gauss, che è una d. continua con funzione di densità ...
Leggi Tutto
Nel linguaggio scientifico, in presenza di fenomeni casuali (o aleatori), p. di un evento è il numero, compreso fra 0 e 1, che esprime il grado di possibilità che l’evento si verifichi, intendendo che [...] . In questo caso, si dice che ξ è una variabile casuale (o aleatoria, o stocastica, o numero aleatorio). Per es., nel lancio di un dado regolare, i ∑ni=1ξi/n tende (in distribuzione) alla distribuzione normale con media μ e varianza σ2/n, e ciò ...
Leggi Tutto
STATISTICA
Pietro Muliere
Ester Capuzzo
(XXXII, p. 506; App. I, p. 1018; IV, III, p. 447)
''Statistica'' è un termine con un significato amplissimo sia per la varietà delle applicazioni sia per le [...] le determinazioni di n variabilialeatorie X1, ..., Xn, che si suppone essere indipendenti e identicamente distribuite con funzione di ripartizione F.
Si vuole, per es., conoscere la media o la varianza di F. Normalmente la stima della caratteristica ...
Leggi Tutto
Alla parola affidabilità vengono di norma attribuiti tre diversi significati. Il primo è quello di caratteristica di un'unità tecnologica (sistema o componente) di possedere e conservare nel tempo le qualità [...] sono le N determinazioni sperimentali indipendenti, della variabilealeatoria lunghezza di vita, registrate per N esemplari provati mortalità accelerata; c) estrapolare da questa quella di normale esercizio.
Un'altra soluzione possibile, per es. nel ...
Leggi Tutto
I p. a., o p. "stocastici", sono lo strumento matematico per studiare l'evolversi nel tempo dei fenomeni dipendenti da fattori casuali. Come tale essi rientrano nell'ambito del calcolo delle probabilità, [...] " se per t′1 〈 t″1 ≤ t′2 〈 t′2 ≤ . . . ≤ t′n 〈 t″n, le variabilialeatorie X(t″1) − X(t′1), X(t″2) − X(t′2), . . ., X(t″n) − X(t . a. è, in un certo senso, continuo, si ha un p. normale, se procede solo per salti di altezza unitaria si ha il p. di ...
Leggi Tutto
Matematica finanziaria
Marco Papi
Nel corso degli ultimi anni la matematica finanziaria si è notevolmente ampliata nei contenuti e negli strumenti d'analisi. La motivazione di ciò è riconducibile al [...] formula [
6]
dove
è la funzione di distribuzione normale standard. Il prezzo della put europea si ottiene in T di un derivato finanziario (payoff) può essere rappresentato da una variabilealeatoria HT definita al tempo T. Per es., il payoff di un ...
Leggi Tutto
Econometria
Edmond Malinvaud
Introduzione
L'econometria è oggi una branca della scienza economica; ma per conoscerla a fondo bisogna tener presente che a suo tempo essa fu anche un movimento che propugnava [...] le osservazioni, specifica inoltre che i valori εt della variabilealeatoria sono indipendenti tra loro.
Naturalmente il modello suddetto è errori εt, tranne quella che la loro distribuzione sia normale, si può concludere che aj*-aj ha media nulla ...
Leggi Tutto
normale
agg. [dal lat. normalis «perpendicolare», der. di norma (v. norma)]. – 1. Perpendicolare (sign. direttamente connesso a quello etimologico di norma «squadra»): retta n. ad altra retta, a un piano, ecc.; retta n. a una curva in un punto,...
processo
procèsso s. m. [dal lat. processus -us, propr. «avanzamento, progresso», der. di procedĕre «procedere»; il sign. giuridico è del lat. mediev. (ellissi di processus iudici «svolgimento del giudizio»); già classico invece il sign. anatomico...