MMark Kac
di Mark Kac
SOMMARIO: 1. Preliminari. □ 2. Alcune sottigliezze matematiche. □ 3. Alcune classi generali di processi stocastici con esempi: a) processi di Markov con spazio degli stati finito [...] all'intervallo 0≤t≤1, Wiener mostrò che la serie
dove G0, G1, G2, ... sono variabilialeatorie indipendenti, ciascuna con distribuzione normale (gaussiana), media nulla e varianza 1, converge uniformemente con probabilità 1 e che, ponendo x(t ...
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Stocastica
Mark Kac
Storicamente i processi stocastici furono introdotti nel mondo della scienza (e più tardi della matematica) sotto una forma assai diversa da quella derivante dalla definizione formale [...] 0≤t≤1, Wiener mostrò che la serie
senπkt
[11] formula
dove G0,G1,G2,… sono variabilialeatorie indipendenti ciascuna con distribuzione normale (gaussiana), media nulla e varianza 1, converge uniformemente con probabilità 1. Inoltre, ponendo x(t ...
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funzione
funzióne [Der. del lat. functio -onis, dal part. pass. functus di fungi "adempiere"] Concetto che s'identifica con quello di applicazione, essendo peraltro preferito se l'insieme di arrivo è [...] xn)=Σi=ni=1aixi+b, con ai, b∈R. ◆ F. aleatoria: una f. di variabilealeatoria. ◆ F. algebrica: una f. y=f(x₁,...,xn) che valore) un elemento dello stesso o di un altro insieme. ◆ F. normale bidimensionale: v. dati, statistica dei: II 86 a. ◆ F. ...
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In arte e architettura, persona od oggetto che l’artista ritrae o riproduce, oppure esemplare preparatorio dell’opera finale. Nel linguaggio scientifico, costruzione schematica, puramente ipotetica o realizzata [...] osservazioni, si suppone che tali risposte abbiano una natura aleatoria, e cioè che siano teoricamente scomponibili in una parte condizioni che tali variabili casuali siano indipendenti e abbiano una distribuzione normale, generalmente con la ...
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Successione ordinata e continua di elementi, concreti e astratti, dello stesso genere.
Ecologia
Successione delle comunità che si sostituiscono l’una all’altra in una regione. Le comunità di transizione [...] , neretti, neri, nerissimi), la larghezza (stretti, normali, larghi, larghissimi) e la forma alfabetica (maiuscoli, somma di una funzione non aleatoria del tempo, g(t), rappresentante la tendenza, e di una variabile statistica Yt stazionaria; si ...
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Esercizio singolo o collettivo a cui si dedicano bambini o adulti, per passatempo, svago, ricreazione, o con lo scopo di sviluppare l’ingegno o le forze fisiche. Anche, pratica consistente in una competizione [...] altro su una superficie fornita di un numero variabile di buchi. Ancora in Egitto (2600 e la vincita, o la perdita, è quasi interamente aleatoria. Sono pertanto case di g. i luoghi di convegno di un g. in forma normale si ha mediante la tabella ( ...
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La seconda rivoluzione scientifica: matematica e logica. La probabilita
Eugenio Regazzini
La probabilità
Evoluzione della nozione di probabilità
La grande difficoltà in cui si dibattevano i cultori [...] sezione, portano a considerare somme di variabilialeatorie, e il teorema centrale precisa le del teorema, ai fini dell'approssimazione cosiddetta 'gaussiana' o 'normale', si accresce quando si conoscano stime dell'errore di approssimazione ∣Fn ...
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La grande scienza. Geometria non commutativa
Alain Connes
Geometria non commutativa
Se si pensa che la geometria sia strettamente legata al nostro modello di spazio-tempo, allora la teoria generale [...] ottenuto è la molteplicità spettrale. Una variabile reale corrisponde a un operatore autoaggiunto; la stessa che per una matrice aleatoria e definita dalla statistica dettata dalle "Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure", 6, 1973, pp. ...
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Simulazione, modelli di
Italo Scardovi
Modelli e simulazioni nella scienza
Secondo l'etimo latino, 'simulare' sta per 'render simile', come vuole la sua derivazione da similis; e tuttavia il verbo ha [...] ai sistemi sociali. Così, ancora, il 'modello normale', che prende nome da Gauss, affermatosi in astronomia come questi ultimi contengono grandezze da intendersi come variabilialeatorie con assegnate distribuzioni di probabilità approssimate ...
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Previsioni economiche
Giovanni De Cindio
di Giovanni De Cindio
Previsioni economiche
Presupposti storici
La pratica sistematica delle previsioni economiche, cioè dell'attività di previsione avente [...] stocastica o aleatoria è rappresentata da εt. Questa è una variabile casuale che variabile indipendente sia non stocastica e che per la variabile stocastica εt, oltre alle consuete ipotesi, valga anche quella di avere una distribuzione normale ...
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normale
agg. [dal lat. normalis «perpendicolare», der. di norma (v. norma)]. – 1. Perpendicolare (sign. direttamente connesso a quello etimologico di norma «squadra»): retta n. ad altra retta, a un piano, ecc.; retta n. a una curva in un punto,...
processo
procèsso s. m. [dal lat. processus -us, propr. «avanzamento, progresso», der. di procedĕre «procedere»; il sign. giuridico è del lat. mediev. (ellissi di processus iudici «svolgimento del giudizio»); già classico invece il sign. anatomico...