quadratico
Relativo all’elevazione a quadrato. In generale, nel linguaggio scientifico e tecnico, indica un legame tra due variabili o tra due grandezze fisiche, espresso da una relazione di 2° grado (per [...] la radice quadrata di quella aritmetica dei quadrati dei termini; è perciò una media di potenze di ordine due. Per una variabilealeatoria X, è la radice quadrata del momento di ordine 2, cioè:
Per lo scarto q. medio ➔ deviazione standard.
L’errore ...
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cumulata
È un modo di rappresentare la distribuzione di un fenomeno ordinato. In quanto tale esso rappresenta un’alternativa alla distribuzione di frequenza. Più precisamente, a un valore di una variabile [...] dalla differenza tra il k-esimo e il (k−1)-esimo valore c. della funzione di ripartizione (o di distribuzione di probabilità). In generale, per una variabilealeatoria numerica X, il valore F(x)=Prob(X≤x) è la probabilità di tutti i valori della ...
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verosimiglianza
verosimiglianza in probabilità e statistica, probabilità che un evento E sia condizionato a un evento Hi (Bayes → teorema di) appartenente a un insieme finito o numerabile di eventi incompatibili [...] di densità di probabilità ƒ(X; θ1, ..., θn), considerata come funzione dei parametri θ1, ..., θn relativi a una fissata variabilealeatoria X. Supponendo che {X1, ..., Xk} sia un campione casuale estratto da una popolazione, di cui si conosce il tipo ...
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popolazione
popolazióne [Der. del lat. populatio -onis, da populus "popolo"] [LSF] Insieme di enti aventi elementi in comune che li qualificano in un determinato modo; per es., costituiscono una p. gli [...] delle p. biologiche: v. oscillazioni biologiche: IV 329 b. ◆ [PRB] P. statistica: un insieme di realizzazioni di una variabilealeatoria; le proprietà di una P. possono essere stimate a partire da un suo conveniente sottoinsieme, detto campione di ...
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Student, distribuzione t di
Student, distribuzione t di distribuzione di probabilità di una variabilealeatoria continua, impiegata nell’inferenza statistica nel caso di campioni di ampiezza limitata. [...] Fu introdotta dall’inglese W.S. Gosset, che pubblicò i suoi risultati nel 1908 con lo pseudonimo di Student. Una variabilealeatoria continua ha tale distribuzione, detta semplicemente t di Student, con g gradi di libertà, se la sua funzione di ...
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kernel density [kernel, stima di densita]
kernel density (kernel, stima di densità) Metodo nonparametrico di stima della densità di una variabilealeatoria. Questo metodo si basa essenzialmente su una [...] si ottiene dal rapporto tra la stima k. di una densità bivariata e quella della densità marginale della variabilealeatoria condizionante. Tale procedimento è alla base dello stimatore di Nadaraya-Watson (➔ regressione non parametrica, modelli di). ...
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grandi numeri, legge dei
Uno dei risultati fondamentali del calcolo delle probabilità, che descrive il comportamento della media di una successione di variabilialeatorie all’aumentare del loro numero. [...] e identicamente distribuite, tutte con media
per ogni n-upla.
La legge dei g. n. assicura che al crescere di n, la variabilealeatoria n converga a μ in un senso opportunamente definito. Si parla di legge forte dei g. n. quando n converge a μ ...
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momento
momento termine che può assumere significati diversi a seconda dei contesti.
☐ In statistica e probabilità, costante che caratterizza una variabile, statistica o aleatoria, e che, a seconda dei [...] è continua, il momento assoluto è
essendo ƒ(x) la funzione di densità della variabilealeatoria X.
Per una variabile discreta il momento centrale di ordine k è
dove µ è una media, solitamente la media aritmetica. Il momento centrale di ordine ...
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distribuzione ipergeometrica
distribuzione ipergeometrica distribuzione di probabilità di una variabilealeatoria discreta X sotto le seguenti condizioni:
• è dato un insieme di N elementi, di cui a [...] n = 5 carte, la probabilità di ricevere esattamente X = 0, X = 1, ..., X = 4 assi è distribuita secondo la tabella:
La media e la varianza di una variabilealeatoria X con distribuzione ipergeometrica di parametri N, n e p sono rispettivamente ...
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Riemann-Stieltjes, integrale di
Estensione, dovuta al matematico T. Stieltjes (1856-1894), del classico integrale di B. Riemann (1826-1866), Int(a,b)f(x)dx di una funzione y=f(x), quando essa non si [...] L’integrale di R.-S. I(a,b)f(x)dG è allora il valore medio della variabilealeatoria Y=f(X), trasformata della variabile X. Per es., se Y=Xn, e G è la cumulata della variabilealeatoria X, il valore medio della Y è E(Xn) I(−00,+00)xndG, detto anche ...
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variabile
variàbile agg. e s. f. [dal lat. tardo variabĭlis, der. di variare «variare»]. – 1. agg. Che varia, che può variare, che è soggetto a variare: grandezza, valore, norma v.; il prezzo è v. secondo le stagioni e la richiesta; quindi...
aleatorio
aleatòrio agg. [dal lat. aleatorius, der. di alea «gioco di dadi»]. – Rischioso, incerto: esito a., lavoro a., impresa aleatoria. In diritto, contratto a., contratto in cui il valore della prestazione o controprestazione dipende...