media campionaria
media campionaria in statistica, media aritmetica delle medie rilevate in n campioni di uguale dimensione, ognuna considerata come una singola osservazione. Se (x1, x2, ..., xn) sono [...] un campione casuale ed è pertanto una variabile aleatoria con una sua distribuzione, una sua media e una sua varianza. Attraverso il teorema del → limite centrale si dimostra che la distribuzione della media campionaria, qualunque sia la popolazione ...
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ricampionamento, metodi di
Tecniche basate sull’utilizzo di sottoinsiemi di dati (➔), che possono essere estratti sia casualmente sia secondo una procedura sistematica, allo scopo di approssimare alcune [...] caratteristiche della distribuzione campionaria (➔) di una statistica (➔), un test o uno stimatore, quali per es., la varianza e i quantili, per validare un modello (➔ modello statistico). Si può distinguere tra metodi basati sull’estrazione casuale ...
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stima Valutazione approssimata del valore di un bene o una grandezza.
Economia
Valutazione monetaria di qualsiasi fatto che costituisca un aspetto o una conseguenza di carattere economico.
Sono dette, [...] gli intervalli sono tanto più utili quanto più sono piccoli. Se, per es., il campione proviene da una popolazione normale con varianza nota, σ2, fissato il coefficiente 1−α conviene usare l’intervallo avente gli estremi nei punti x̄−tα/2σ/√‾‾‾N e x ...
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browniano, moto
Modello probabilistico utilizzato per descrivere l’evoluzione nel tempo di fenomeni rilevanti del mondo fisico, come i movimenti nello spazio di particelle immerse in un fluido, successivamente [...] se esce testa e la si perde se esce croce. Il guadagno aleatorio di ogni singolo lancio ha dunque media 0 e varianza Δt. Dopo n lanci indipendenti, effettuati in un tempo totale T=n Δt, il guadagno totale sarà un numero aleatorio con distribuzione ...
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portafoglio
Il portafoglio in economia e finanza
Nell’economia e nella finanza è un termine di largo uso. Indica un aggregato di elementi omogenei, rilevanti per le attività di un’impresa. La casistica [...] altra cornice nella quale entrano in gioco proprietà di separazione in 3 fondi è quella in cui, oltre a media e varianza, anche l’asimmetria è argomento della funzione di utilità.
Modelli dinamici e altri modelli
Più in generale, in modelli dinamici ...
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devianza
devianza [Der. di deviazione, con il suff. di portanza e sim.] [MCF] La componente della risultante delle azioni aerodinamiche agenti su un solido in moto traslatorio, perpendicolare al piano [...] dalla velocità del solido e della portanza; anche forza deviatrice. ◆ [PRB] D. di una serie numerica: la somma dei quadrati delle differenze tra i valori delle serie e la loro media; la d. divisa per il numero dei valori considerati dà la varianza. ...
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Yule-Walker, equazioni di
Sistema di equazioni lineari per le autocovarianze di un modello autoregressivo stazionario (➔ autoregressivo, modello). Precisamente, sia {Xt} una serie storica stazionaria [...] da un modello autoregressivo di ordine p, cioè Xt=α+β1Xt−1+...+βpXt−p+Ut, dove Ut è un rumore bianco (➔) con varianza σu2. Per equazioni di Y.-W. si intende il seguente sistema di equazioni alle differenze di ordine
p
ρj=β1ρj−1+...+βpρj−p ...
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test
Samantha Leorato
Procedura per determinare se una particolare ipotesi statistica (➔) sia o meno consistente con l’evidenza empirica (➔ anche stimatore), anche chiamata ipotesi nulla e indicata [...] sotto l’ipotesi nulla (cioè se l’ipotesi nulla è vera), la statistica X̄ ha una distribuzione gaussiana di media μ=90 e varianza σ2/32=1/4. Di conseguenza, sotto l’ipotesi nulla, l’insieme di valori di X̄ meno verosimili sono quelli più lontani dalla ...
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limite, teoremi centrali del
Samantha Leorato
Famiglia di teoremi di cruciale importanza nel calcolo delle probabilità e nelle sue applicazioni, che riguarda la convergenza in distribuzione (➔ asintotica, [...] lancio, si ha E(Sn)=np e Var (Sn)=np(1−p). Ne segue che la variabile aleatoria
ha media nulla e varianza unitaria. Il teorema di De Moivre-Laplace mostra che la funzione di ripartizione di Zn è tanto più vicina alla funzione di ripartizione ...
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Serie storiche, analisi delle
Franco Giusti
Finalità
Una serie storica è un insieme finito cronologicamente ordinato di osservazioni x₁, x₂, x₃,..., xT relative a un carattere X, generalmente equidistanti, [...] in t e quella stagionale da una funzione periodica di periodo idoneo; la componente accidentale si assume a media nulla, varianza costante e covarianze nulle, mentre il metodo di stima è usualmente quello dei minimi quadrati, con il vincolo che la ...
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varianza
s. f. [der. di variare]. – 1. ant. o letter. Il variare, variazione, modificazione: non cessò di ritrarla in tutti i volti graziosi, pur con qualche leggera v. (D’Annunzio). 2. In biologia, lo stesso che variabilità, con riferimento...
monovarianza
s. f. [comp. di mono- e varianza]. – In fisica, la condizione di un sistema avente un solo grado di libertà o, come anche si dice, avente varianza uguale a uno.