processo aleatorio (processo stocastico)

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

processo aleatorio (processo stocastico) Flavio Pressacco processo aleatorio (processo stocastico) Descrizione dell’andamento nel tempo di una o più grandezze a., la cui evoluzione futura non si conosce [...] lineari di tale p. generano p. di diffusione, descritti da equazioni differenziali stocastiche (➔ equazione) del tipo: dX=μ(Xt,t)dt+σ(Xt,t)dW, nel quale dW è il differenziale del processo di Wiener, μ e σ due coefficienti, in genere variabili con il ... Leggi Tutto

TAGS: DISTRIBUZIONE BINOMIALE – TRASFORMAZIONI LINEARI – VARIABILE ALEATORIA – SERIE STORICHE – VALORE ATTESO

Stocastici, processi

Enciclopedia Italiana - VI Appendice (2000)

Stocastici, processi Luigi Accardi Roberto Monte (App. V, v, p. 275) I p. s. hanno assunto sempre di più il ruolo di strumenti euristici anche al di fuori della fisica statistica, il contesto tipico [...] tentativo comune di formalizzare e raffinare modelli sempre più realistici degli andamenti del mercato finanziario.  * Processi stocastici in finanza matematica di Luigi Accardi, Roberto Monte Nella modellistica matematica di fenomeni economici l'uso ... Leggi Tutto

CATEGORIA: STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA – FINANZA E IMPOSTE

TAGS: EQUAZIONE DIFFERENZIALE ORDINARIA – CAPITAL ASSET PRICING MODEL – EQUILIBRIO TERMODINAMICO – ACADÉMIE DES SCIENCES – EQUAZIONI PARABOLICHE

Stocastica

Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (2007)

Stocastica Mark Kac Storicamente i processi stocastici furono introdotti nel mondo della scienza (e più tardi della matematica) sotto una forma assai diversa da quella derivante dalla definizione formale [...] )≤α2,…, x(tn)≤αn) = = μ{x(t1; ω)≤α1, x(t2; ω)≤α2, …, x(tn; ω)≤αn}. Secondo questa definizione, [4] x(t)=sen2π(νt+ω) è un processo stocastico, se si sceglie, per esempio, per Ω l'intervallo (0,1) e per μ l'ordinaria misura di Lebesgue. Storicamente i ... Leggi Tutto

CATEGORIA: STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA

TAGS: COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE – OSSERVAZIONE SPERIMENTALE – PROBABILITÀ CONDIZIONATA – FUNZIONE NON DECRESCENTE – EQUAZIONE DI DIFFUSIONE

statistica

Enciclopedia on line

Scienza che ha per oggetto lo studio dei fenomeni collettivi suscettibili di misura e di descrizione quantitativa: basandosi sulla raccolta di un grande numero di dati inerenti ai fenomeni in esame, e [...] ; sequenziale, analisi). Molto spazio è dedicato alla ricerca nel campo dei processi stocastici. Uno sviluppo particolarmente intenso hanno avuto gli studi riguardanti i processi aleatori di punti che possono essere definiti come i modelli matematici ... Leggi Tutto

CATEGORIA: TEMI GENERALI – FISICA MATEMATICA – STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA

TAGS: PRINCIPIO DI ESCLUSIONE DI PAULI – CONDENSAZIONE DI BOSE-EINSTEIN – LUNGHEZZA D’ONDA DI DE BROGLIE – DISTRIBUZIONE DI FERMI-DIRAC – CALCOLO DELLE PROBABILITÀ

probabilità

Enciclopedia on line

Nel linguaggio scientifico, in presenza di fenomeni casuali (o aleatori), p. di un evento è il numero, compreso fra 0 e 1, che esprime il grado di possibilità che l’evento si verifichi, intendendo che [...] della p. ha corrisposto lo sviluppo di un nuovo formalismo matematico, la p. quantistica, e la corrispondente teoria dei processi stocastici quantistici. Spesso si dice che la differenza tra p. classica e p. quantistica consiste nel fatto che, mentre ... Leggi Tutto

CATEGORIA: FISICA MATEMATICA – MECCANICA QUANTISTICA – STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA

TAGS: PRINCIPIO DI INDETERMINAZIONE DI HEISENBERG – PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE – TEOREMA DEL LIMITE CENTRALE – DISTRIBUZIONE MULTIVARIATA – DISUGUAGLIANZA DI ČEBYŠËV

finanziaria, matematica

Enciclopedia on line

Teoria matematica della capitalizzazione e attualizzazione; ha come fondamento il fatto che nell’economia mercantile il capitale produce un interesse. Cenni generali Per mezzo di funzioni di capitalizzazione [...] , in cui si ipotizza che il coefficiente di volatilità segua una propria equazione differenziale stocastica: con a e b processi stocastici adattati e Z moto browniano, correlato (istantaneamente) con W. Ulteriori alternative si basano sull ... Leggi Tutto

CATEGORIA: MATEMATICA APPLICATA – METODI TEORIE E PROVVEDIMENTI – ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI

TAGS: EQUAZIONE DIFFERENZIALE ORDINARIA – LEGGE DI CAPITALIZZAZIONE – CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE – CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA – PROCESSO STOCASTICO

cammino

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Fisica C. libero medio molecolare In teoria cinetica dei gas, il tratto λ percorso in media da una molecola tra due urti successivi, cioè il rapporto tra la velocità media e il numero di urti che essa [...] relativistica e in meccanica statistica ed è molto usata anche in teoria della probabilità nello studio dei processi stocastici. L’uso dell’integrale sui c. permette, in particolare, di quantizzare un sistema senza ricorrere al tradizionale ... Leggi Tutto

CATEGORIA: FISICA ATOMICA E MOLECOLARE – FISICA MATEMATICA – TEMI GENERALI

TAGS: INTERAZIONI FONDAMENTALI – MECCANICA QUANTISTICA – MECCANICA STATISTICA – PROCESSI STOCASTICI – TEORIA DEI CAMPI

Mandelbrot, Benoît B

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Matematico, fisico e ingegnere polacco naturalizzato francese (Varsavia 1924 - Cambridge, Massachusets, 2010). Dopo aver ottenuto il diploma di ingegneria all'École polytechnique di Parigi (1947) e il [...] 'IBM Thomas Watson research center (1958-93). Autore, tra l'altro, di significativi contributi alla teoria dei processi stocastici, alla teoria della turbolenza, alla termodinamica, all'arte grafica degli elaboratori elettronici, il suo nome è legato ... Leggi Tutto

CATEGORIA: BIOGRAFIE

TAGS: MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY – CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY – INGEGNERIA AERONAUTICA – ÉCOLE POLYTECHNIQUE – PROCESSI STOCASTICI

stocastico

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Nel calcolo delle probabilità (dal gr. στοχαστικός «congetturale»), lo stesso di casuale e aleatorio. Per estensione, nel linguaggio scientifico, si dice di strumento, procedimento, teoria, modello atti [...] stati posti da E. Nelson nel 1966, a partire da idee precedenti di I. Fényes (1952) e altri. Matematica Processi stocastici I processi s. o aleatori sono i modelli matematici adatti a studiare l’andamento dei fenomeni che seguono leggi casuali o ... Leggi Tutto

CATEGORIA: FISICA MATEMATICA – MECCANICA – MECCANICA DEI FLUIDI – MECCANICA QUANTISTICA – STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA

TAGS: OSSERVAZIONE SPERIMENTALE – FUNZIONE DI RIPARTIZIONE – TEORIA DELLA PROBABILITÀ – EQUILIBRIO TERMODINAMICO – PROBABILITÀ CONDIZIONATA

montecarlo, metodo

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Metodo numerico basato su procedimenti probabilistici, usato in statistica per la risoluzione di problemi di varia natura, che presentano difficoltà analitiche non altrimenti o difficilmente superabili. [...] applicata. A questo sviluppo contribuirono sia i notevoli progressi nel campo della teoria delle probabilità e dei processi stocastici, sia l’introduzione dei primi elaboratori digitali. Fu comunque solo con l’avvento dei grandi elaboratori veloci ... Leggi Tutto

CATEGORIA: STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA

TAGS: DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ – LEGGE DEI GRANDI NUMERI – NUMERI PSEUDO-CASUALI – MECCANICA STATISTICA – CAMPIONE STATISTICO