catena di Markov

Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (2008)

Catena di Markov Luca Tomassini Si dice markoviano un processo stocastico la cui evoluzione da un valore fissato a un tempo t  non dipenda da quella precedente a t  stesso. In altri termini, il passato [...] in cui T sia un sottoinsieme (finito o infinito) dei numeri naturali ℕ è detto catena di Markov, anche se talvolta tale denominazione è riservata a processi di Markov a valori in un insieme E al più numerabile. In quest’ultimo caso, nell’ipotesi che ... Leggi Tutto

CATEGORIA: STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA

TAGS: DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ – MATRICE DI TRANSIZIONE – PROCESSO STOCASTICO – SPAZIO DI MISURA – NUMERI NATURALI

stocastico

Enciclopedia on line

Nel calcolo delle probabilità (dal gr. στοχαστικός «congetturale»), lo stesso di casuale e aleatorio. Per estensione, nel linguaggio scientifico, si dice di strumento, procedimento, teoria, modello atti [...] browniano. L’esempio storico più noto di processo di Markov a una sola componente, con un continuo di stati, è il processo di Ornstein-Uhlenbeck. Storicamente tale processo nasce come processo markoviano, stazionario e gaussiano la cui funzione ... Leggi Tutto

CATEGORIA: FISICA MATEMATICA – MECCANICA – MECCANICA DEI FLUIDI – MECCANICA QUANTISTICA – STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA

TAGS: OSSERVAZIONE SPERIMENTALE – FUNZIONE DI RIPARTIZIONE – TEORIA DELLA PROBABILITÀ – EQUILIBRIO TERMODINAMICO – PROBABILITÀ CONDIZIONATA

STATISTICA

Enciclopedia Italiana - V Appendice (1995)

STATISTICA Pietro Muliere Ester Capuzzo (XXXII, p. 506; App. I, p. 1018; IV, III, p. 447) ''Statistica'' è un termine con un significato amplissimo sia per la varietà delle applicazioni sia per le [...] ricerche. I problemi d'inferenza riguardano i più importanti e tradizionali processi stocastici (catene di Markov, processi di diffusione, processi di punto). Per i processi di punto i progressi sono stati molto rapidi grazie alla loro struttura ... Leggi Tutto

TAGS: CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE – ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO – ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA – COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

processo stocastico

Enciclopedia della Matematica (2013)

processo stocastico processo stocastico successione di variabili aleatorie con la quale si rappresenta un sistema che si sviluppa nel tempo e nello spazio secondo leggi probabilistiche. Un processo stocastico [...] all’istante (t + s) dipendono soltanto da s e non da t, si dice che il processo stocastico è omogeneo. I processi stocastici markoviani omogenei e a parametro discreto sono detti catene di → Markov e hanno applicazioni particolarmente importanti. ... Leggi Tutto

TAGS: PROCESSO STOCASTICO MARKOVIANO – DISTRIBUZIONE DI → POISSON – VARIABILE ALEATORIA – RANDOM WALK

Probabilita

Enciclopedia del Novecento (1980)

Probabilità Gian-Carlo Rota e Joseph P.S. Kung *La voce enciclopedica Probabilità è stata ripubblicata da Treccani Libri, arricchita e aggiornata da un contributo di Marco Li Calzi. sommario: 1. Introduzione. [...] x(t) = exp W(t) risulta essere dx(t) = x(t)dW(t) + x(t)(dW(t))2/2. 9. Processi di Markov Una ‛catena di Markov (stazionaria)' è una passeggiata aleatoria su un grafo arbitrario, i cui vertici vengono chiamati stati. A ogni lato che connette lo stato ... Leggi Tutto

CATEGORIA: STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA

TAGS: PRINCIPIO DI INDETERMINAZIONE DI HEISENBERG – MATRICE DELLE PROBABILITÀ DI TRANSIZIONE – EQUAZIONE ALLE DERIVATE PARZIALI – LEGGE DEBOLE DEI GRANDI NUMERI – TEORIA QUANTISTICA DEI CAMPI

Termodinamica irreversibile e sinergetica

Enciclopedia del Novecento (1984)

Termodinamica irreversibile e sinergetica HHermann Haken di Hermann Haken SOMMARIO: 1. Campo d'indagine della termodinamica irreversibile e della sinergetica. □ 2. Termodinamica irreversibile. Formulazione [...] (53) dove L è un operatore lineare che determina transizioni fra differenti stati q del sistema. Nel caso di un processo di Markov continuo, L diventa un operatore differenziale lineare che contiene derivate rispetto a qj fino al second'ordine e la ... Leggi Tutto

TAGS: DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ – TRASFORMAZIONE ‛REVERSIBILE – GRUPPO DI RINORMALIZZAZIONE – TEORIA GENERALE DEI SISTEMI – TEORIA DELLE BIFORCAZIONI

Stocastica

Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (2007)

Stocastica Mark Kac Storicamente i processi stocastici furono introdotti nel mondo della scienza (e più tardi della matematica) sotto una forma assai diversa da quella derivante dalla definizione formale [...] tn−2)…P(x2, t2∣x1, t1). Questa relazione viene spesso usata come definizione di processo di Markov. La relazione di compatibilità [9] diventa ora l'equazione di Chapman-Kolmogorov (o di Einstein-Smoluchowski) [49] P(x2, t2∣x1, t1) = ∫∞−∞P(ξ, τ∣x1, t1 ... Leggi Tutto

CATEGORIA: STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA

TAGS: COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE – OSSERVAZIONE SPERIMENTALE – PROBABILITÀ CONDIZIONATA – FUNZIONE NON DECRESCENTE – EQUAZIONE DI DIFFUSIONE

modello nascosto di Markov

Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (2008)

modello nascosto di Markov Claudia Bertonati Modello statistico in cui il sistema da modellare viene assunto essere un processo di Markov con parametri sconosciuti; la difficoltà consiste nel determinare [...] elementi secondari della struttura dalle sequenze primarie della proteina. I modelli nascosti di Markov sono stati descritti per la prima volta in una serie di studi statistici di Leonard E. Baum e altri autori nella seconda metà degli anni Sessanta ... Leggi Tutto

CATEGORIA: MATEMATICA APPLICATA

TAGS: PROCESSO DI MARKOV – BIOINFORMATICA – OCEANOGRAFIA – PROTEINE – GENOMA

Markov Andrej Andreevic senior

Dizionario delle Scienze Fisiche (1996)

Markov Andrej Andreevic senior Markov 〈màrkëf〉 Andrej Andreevič senior [STF] (Rjazan 1856 - Pietrogrado 1922) Prof. di matematica nell'univ. di Pietroburgo (1886). ◆ [PRB] Catena di M.: processo stocastico [...] primo ordine a media nulla: v. immagini, elaborazione di: III 169 a. ◆ [PRB] Processo di M.: lo stesso che processo markoviano: v. processi stocastici: IV 608 e. ◆ [PRB] Processo quantistico di M. con parametro continuo: v. probabilità quantistica ... Leggi Tutto

CATEGORIA: FISICA MATEMATICA – STORIA DELLA FISICA – STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA

TAGS: PROCESSO MARKOVIANO – PROCESSO STOCASTICO – PIETROGRADO – PROBABILITÀ – MATEMATICA

Markov, catena di

Enciclopedia della Matematica (2013)

Markov, catena di Markov, catena di in probabilità, descrizione dell’evoluzione nel tempo di un sistema caratterizzato da un insieme discreto di stati in cui i cambiamenti di stato avvengono casualmente, [...] complessiva “storia” del sistema, allora la catena di Markov è anche detta omogenea. Se il processo è continuo, anziché di catena si parla più propriamente di processo markoviano. Un esempio di catena di Markov è dato da un sistema che può esistere ... Leggi Tutto

TAGS: MATRICE DELLE PROBABILITÀ DI TRANSIZIONE – DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ – PROCESSO MARKOVIANO