funzione di correlazione
Luca Tomassini
Definita matematicamente come il momento misto
di due processistocastici x(t) e y(t) con sfasamento temporale τ, dove −x=E[x(t)] e −y=E[y(t)] sono i valori [...] alla variabile y(t) si sostituisce la stessa x(t) si ottiene una grandezza detta autocorrelazione. Nel caso di processi non stazionari, si considera spesso il comportamento asintotico (per t→∞) della correlazione, che in molti casi presenta una ...
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attesa
attésa [Der. del part. pass. atteso di attendere] [PRB] Data una variabile aleatoria discreta x, che può assumere un numero finito N di valori xi, ciascuno con probabilità pi, è l'espressione [...] classica: IV 590 b. ◆ [PRB] A. condizionata generalizzata: v. probabilità quantistica: IV 596 e. ◆ [PRB] A. congiunta: v. processistocastici: IV 606 e. ◆ [PRB] A. di transizione: v. probabilità quantistica: IV 596 f. ◆ [ELT] Tempo di a.: v ...
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famiglia
famìglia [Der. del lat. familia] [LSF] Insieme di enti aventi qualità simili. ◆ [ALG] [ANM] (a) Generic., una totalità di enti che godono di proprietà simili; costituiscono una f. le coniche, [...] leptoni: → quark. ◆ [ALG] [INF] F. logica: v. circuiti logici: I 621 e. ◆ [PRB] F. raccordata, o proiettiva: v. processistocastici: IV 606 f. ◆ [FNC] F. radioattiva: il complesso dei nuclidi (isotopi o elementi) che si ottengono per decadimento alfa ...
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formula di Feynman-Kac
Giacomo Aletti
La formula di Feynman-Kac (Richard Feynman e Mark Kac furono gli autori) è una relazione matematica tra le più importanti, perché permettendo di rappresentare soluzioni [...] di particolari equazioni alle derivate parziali (PDE) come valore atteso condizionato di particolari processistocastici, diede rigorosità ad alcuni risultati intuitivi della fisica. Più precisamente, siano μ, σ e φ funzioni note e sufficientemente ...
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Levy
Lévy Paul (Parigi 1886 - 1971) matematico francese. Allievo all’École polytechnique di J. Hadamard, si laureò nel 1906 e insegnò in questa stessa scuola dal 1920 al 1959. Nel 1962 fu eletto membro [...] des probabilités (Calcolo delle probabilità, 1925), Théorie de l’addition des variables aléatoires (Teoria dell’addizione delle variabili aleatorie, 1937), Processus stochastiques et mouvement brownien (Processistocastici e moto browniano, 1948). ...
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Natura
Paolo Casini
Il termine latino natura, passato nelle principali lingue moderne, conserva nella propria etimologia, da nasci, "nascere", l'antica idea di generazione, crescita (affine al greco [...] e particelle elementari, senza tuttavia escludere, tra le situazioni iniziali e le situazioni finali, eventi fortuiti e processistocastici la cui connessione causale è sfuggente e oggetto di congetture. Dopo un secolo di crescita esponenziale di ...
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Marginalismo
Stefano Zamagni
Introduzione
All'inizio degli anni settanta del secolo scorso uscirono tre libri importanti: The theory of political economy (1871), di William Stanley Jevons, i Grundsätze [...] sul movimento complessivo del sistema, come già Schumpeter aveva convincentemente indicato.
In terzo luogo l'analisi dei processistocastici non ergodici, dotati della proprietà di convergere a uno dei tanti attrattori stabili, mostra che shocks ...
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Previsioni economiche
Giovanni De Cindio
di Giovanni De Cindio
Previsioni economiche
Presupposti storici
La pratica sistematica delle previsioni economiche, cioè dell'attività di previsione avente [...] ma è individuato attraverso la serie stessa. Nel caso di una serie storica relativa a un fenomeno sociale, per risalire al processostocastico che ha generato i dati si dispone di una sola manifestazione (di un solo campione) e questa operazione è ...
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Finanza dei derivati
Paolo Savona
di Paolo Savona
Finanza dei derivati
sommario: 1. Definizione, finalità e proprietà dei contratti derivati. 2. Caratteristiche strumentali e funzionali dei derivati. [...] Michael Harrison e Stanley R. Pliska (v., 1981) hanno infatti dimostrato, attraverso strumenti elaborati dalla teoria dei processistocastici, che valutare un derivato con il metodo di replica è equivalente a calcolarne il valore atteso alla scadenza ...
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La seconda rivoluzione scientifica: matematica e logica. La scuola matematica di Mosca
Sergej Sergeevic Demidov
La scuola matematica di Mosca
La matematica a San Pietroburgo e a Mosca
Nella seconda [...] della diffusione. All'inizio degli anni Trenta Chinčin si applicò allo studio di un'altra classe di processistocastici, i processi stazionari. Cominciava così la storia della teoria delle probabilità della Scuola di Mosca, una delle più famose ...
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stocastico
stocàstico agg. [dal gr. στοχαστικός «congetturale», propr. «che mira bene, abile nel congetturare», der. di στοχάζομαι «mirare, congetturare» da στόχος «bersaglio, mira, congettura»] (pl. m. -ci). – 1. Nel calcolo delle probabilità,...
processo
procèsso s. m. [dal lat. processus -us, propr. «avanzamento, progresso», der. di procedĕre «procedere»; il sign. giuridico è del lat. mediev. (ellissi di processus iudici «svolgimento del giudizio»); già classico invece il sign. anatomico...