legge dei grandi numeri
Luca Tomassini
Principio secondo il quale sotto condizioni molto generali l’azione simultanea di un grande numero di fattori casuali conduce a un effetto sostanzialmente deterministico [...] uniforme della varianza EXk2) che
è valida per ogni ε>0 al tendere di n∈ℕ a infinito per variabilicasuali indipendenti. Successivamente la legge dei grandi numeri è stata generalizzata anche al caso di processi markoviani da un lato, dall ...
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teorema del limite centrale
Luca Tomassini
Nome collettivo per una serie di teoremi limite in teoria della probabilità che stabiliscono condizioni sotto le quali somme o altre funzioni di un grande [...] versione classica del teorema del limite centrale tratta il caso della somma Sn=X1+...+Xn di una successione X1,...,Xn,... di variabilicasuali indipendenti, ciascuna con valore atteso EXk=ak e varianze DXk=[E(Xk-EXk)2]1/2=bk finite. Definiamo ora An ...
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distribuzione binomiale
Luca Tomassini
Sia Y1,Y2,... una successione di variabilicasuali indipendenti, ciascuna delle quali può assumere solo i valori 0 e 1 con probabilità rispettivamente pari a p [...] Yi (ovvero di lanci) è fissato e pari a n si parla allora di esperimento di Bernoulli. La probabilità che la variabilecasuale X=Y1+...+Yn assuma il valore k (con k≤n), ovvero che in n lanci si ottengano k teste (o croci), è allora pari a
[1 ...
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attesa
attésa [Der. del part. pass. atteso di attendere] [PRB] Data una variabile aleatoria discreta x, che può assumere un numero finito N di valori xi, ciascuno con probabilità pi, è l'espressione [...] densità, è E(y)=∫ydP. ◆ [PRB] A. condizionata: date due variabilicasuali x e y, è l'attesa della variabile x una volta che siano acquisite informazioni sulla variabile y: v. probabilità classica: IV 590 b. ◆ [PRB] A. condizionata generalizzata ...
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Levy Paul Pierre
Lévy 〈levì〉 Paul Pierre [STF] (Parigi 1886 - Parigi 1971) Prof. di analisi nell'École Supérieure des Mines di Saint-Étienne (1910), poi di meccanica nell'École Nationale Supérieure des [...] [PRB] Misura di L.: è la misura che compare nella formula di L.-Kinchine. ◆ [PRB] Rappresentazione di L.-Kinchine: v. probabilità classica: IV 593 f. ◆ [PRB] Teorema di L.-Cramer: riguarda la somma di variabilicasuali normali: → Cramer, Carl Harald. ...
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simmetria
simmetrìa [Der. del gr. symmetría, comp. di sy´n "insieme" e métron "misura"] [LSF] Proprietà d'invarianza delle funzioni descriventi un sistema fisico rispetto a date trasformazioni, di cui [...] v. visione artificiale: VI 561 f. ◆ [ANM] S. di una funzione: v. variazionali, principi: VI 458 e. ◆ [PRB] S. di variabilicasuali (interne e spaziali): v. probabilità classica: IV 589 e. ◆ [FSN] S. fisica: trasformazione di un sistema fisico (per es ...
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DELL'AGNOLA, Carlo Alberto
Francesco Saverio Rossi
Nacque a Taibon Agordino (Belluno) il 23 giugno 1871 da Giovanni Battista e da Maria Soccol.
Compiuti gli studi medi a Belluno, si trasferì all'università [...] esse su diverse riviste specializzate, passando ad esempio dallo studio Sulla tendenza a un limite di una successione di variabilicasuali, Palermo 1928, a quello Sul calcolo del tasso di una rendita immediata, Torino 1923, e allo studio Intorno alle ...
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distribuzione normale (gaussiana)
Luca Tomassini
Una delle più importanti distribuzioni di probabilità, nota anche come legge di Gauss. Svolge un ruolo fondamentale come distribuzione di una o più variabili [...] generale può essere facilmente ridotta al caso unidimensionale, ovvero di una variabilecasuale a valori nella retta reale ℝ. In questo caso, la distribuzione di probabilità di una variabilecasuale X è detta normale se ha densità di probabilità
p(x ...
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Bernoulli Jacques I
Bernoulli (o Bernouilli) ⟨bernuglì⟩ Jacques I (in Italia più noto come Giacomo I) [STF] (Basilea 1655 - ivi 1705) Prof. di matematica nel-l'univ. di Basilea (1687). ◆ [PRB] Distribuzione [...] la probabilità p di verificarsi e q=1-p di non verificarsi, il numero A di volte che l'evento si verifica è una variabilecasuale che assume i valori 0,1,...,n con probabilità pi=(ni)piqn-i (i=0,1,...,n); tale distribuzione ha media np e varianza ...
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divisibile
divisìbile [agg. Der. del lat. divisibilis "che si può dividere", da dividere] [PRB] Distribuzione di probabilità d., o decomponibile: ogni distribuzione che si possa rappresentare come la [...] distribuzione della somma di un certo numero n di variabilicasuali indipendenti aventi la stessa distribuzione; ciò equivale a dire che la funzione caratteristica di una distribuzione d. è uguale alla potenza n-esima della funzione caratteristica di ...
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variabile
variàbile agg. e s. f. [dal lat. tardo variabĭlis, der. di variare «variare»]. – 1. agg. Che varia, che può variare, che è soggetto a variare: grandezza, valore, norma v.; il prezzo è v. secondo le stagioni e la richiesta; quindi...
probabilita
probabilità s. f. [dal lat. probabilĭtas -atis]. – 1. Carattere di ciò che è probabile; condizione di un fatto o di un evento che si ritiene possa accadere, o che, fra più fatti ed eventi possibili, appare come quello che più ragionevolmente...