autoregressione

In statistica, relazione di regressione tra i termini di una serie temporale che permette di esprimere il valore nel punto u_t mediante i valori in u_t–1, u_t–2, ..., u_t–k, a meno di un termine additivo aleatorio. Un processo schematizzato da una serie siffatta (serie autoregressiva) si dice processo autoregressivo; il caso, più semplice, in cui k=1, è quello contemplato dallo schema di A.A. Markov senior.