random walk

Enciclopedia della Matematica (2013)

random walk random walk o passeggiata aleatoria o cammino dell’ubriaco, processo stocastico a parametro discreto, nel quale si ipotizza che una variabile casuale (o aleatoria) Xt descriva la posizione [...] di andare avanti o indietro ai diversi tempi rimane costante e non dipende dai risultati precedenti. In generale questo processo stocastico può essere rappresentato nella forma dove Zt è il salto al tempo t ed è quindi una variabile aleatoria che ... Leggi Tutto

TAGS: DISTRIBUZIONE NORMALE – PASSEGGIATA ALEATORIA – PROCESSO STOCASTICO – VARIABILE ALEATORIA – MOTI BROWNIANI

equazione di Langevin

Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (2008)

equazione di Langevin Mauro Cappelli Equazione differenziale stocastica in grado di descrivere il fenomeno della diffusione di particelle in un mezzo. Il moto che ne risulta, noto come moto browniano, [...] ottiene la legge del moto, ovvero la coppia data da posizione e velocità della particella. Anche la legge del moto è un processo stocastico, spesso chiamato processo di Ornstein-Uhlenbeck. L’equazione di Langevin rappresenta un buon modello per molti ... Leggi Tutto

CATEGORIA: TEMI GENERALI

TAGS: DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ – PROCESSO STOCASTICO – MOTO BROWNIANO – PAUL LANGEVIN – MONTE CARLO

Glauber, Roy Jay

Lessico del XXI Secolo (2012)

Glauber, Roy Jay Glauber, Roy Jay. – Fisico statunitense (n. New York 1925). Laureatosi presso la Harvard University nel 1946, ha ivi conseguito il PhD nel 1949. Professore di fisica teorica alla Harvard [...] hanno analoghi nel mondo classico. Nell’ambito della meccanica statistica dei sistemi di spin, G. ha introdotto un processo stocastico che descrive l'evoluzione temporale di una nuova distribuzione di spin rispetto a una vecchia, diventato tra i più ... Leggi Tutto

TAGS: MECCANICA STATISTICA – PROCESSO STOCASTICO – OTTICA QUANTISTICA – HARVARD UNIVERSITY – NEW YORK

Wiener Norbert

Dizionario delle Scienze Fisiche (1996)

Wiener Norbert Wiener 〈vìinër〉 Norbert [STF] (Columbia, Missouri, 1894 - Stoccolma 1964) Prof. di matematica nel MIT (1932). ◆ [PRB] Caos omogeneo di W.: v.processi stocastici: IV 608c. ◆ [ANM] Equazioni [...] di W.-Segal: v. funzionale, analisi: II 771 e. ◆ [PRB] Misura di W.: v. diffusione, teoria della: II 166 c. ◆ [PRB] Processo di W.: processo stocastico con densità normale a ogni stadio, derivato dallo studio del moto browniano: v. traiettorie ... Leggi Tutto

CATEGORIA: FISICA MATEMATICA – MECCANICA – MECCANICA DEI FLUIDI – MECCANICA QUANTISTICA – OTTICA – STORIA DELLA FISICA – TEMI GENERALI – ANALISI MATEMATICA – STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA – ELETTRONICA – MECCANICA APPLICATA

TAGS: PROCESSO STOCASTICO – MOTO BROWNIANO – ISOMORFISMO – MATEMATICA – STOCCOLMA

Markov Andrej Andreevic senior

Dizionario delle Scienze Fisiche (1996)

Markov Andrej Andreevic senior Markov 〈màrkëf〉 Andrej Andreevič senior [STF] (Rjazan 1856 - Pietrogrado 1922) Prof. di matematica nell'univ. di Pietroburgo (1886). ◆ [PRB] Catena di M.: processo stocastico [...] ;t dipende soltanto dallo stato che il sistema occupava al tempo t; si tratta dunque di un processo markoviano (v. processi stocastici: IV 608 e). Una catena di M. è completamente descritta dalle probabilità di transizione; quando queste probabilità ... Leggi Tutto

CATEGORIA: FISICA MATEMATICA – STORIA DELLA FISICA – STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA

TAGS: PROCESSO MARKOVIANO – PROCESSO STOCASTICO – PIETROGRADO – PROBABILITÀ – MATEMATICA

Previsione

Enciclopedia delle scienze sociali (1996)

Previsione Italo Scardovi di Italo Scardovi Previsione La previsione nella scienza Da sempre l'uomo s'interroga sul futuro. Da sempre cerca nei dati del mondo i segni di ciò che l'aspetta. Tra intuizioni [...] . Tutte queste componenti, anzitutto il trend e il ciclo, possono essere pure intese come un particolare processo stocastico. Le maggiori difficoltà concettuali attengono alla ricerca del trend: il lungo periodo è infatti legato alla dimensione ... Leggi Tutto

CATEGORIA: STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA – EPISTEMOLOGIA – SOCIOLOGIA

Previsioni economiche

Enciclopedia delle scienze sociali (1996)

Previsioni economiche Giovanni De Cindio di Giovanni De Cindio Previsioni economiche Presupposti storici La pratica sistematica delle previsioni economiche, cioè dell'attività di previsione avente [...] ma è individuato attraverso la serie stessa. Nel caso di una serie storica relativa a un fenomeno sociale, per risalire al processo stocastico che ha generato i dati si dispone di una sola manifestazione (di un solo campione) e questa operazione è ... Leggi Tutto

CATEGORIA: STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA – TEMI GENERALI – METODI TEORIE E PROVVEDIMENTI

catena

Enciclopedia della Matematica (2013)

catena catena termine usato con diversi significati. ☐ In algebra, si definisce catena un insieme totalmente ordinato o un sottoinsieme totalmente ordinato di un insieme parzialmente ordinato. Una catena [...] il termine è utilizzato per denotare una particolare sequenza (infinita) di cerchi, nota appunto come catena di → Pappo. ☐ In teoria della probabilità, il termine indica un processo stocastico con spazio degli stati discreto (→ Markov, catena di). ... Leggi Tutto

TAGS: INSIEME PARZIALMENTE ORDINATO – INSIEME TOTALMENTE ORDINATO – ASSIOMA DELLA → SCELTA – SOTTOINSIEME PROPRIO – PROCESSO STOCASTICO

salto

Dizionario delle Scienze Fisiche (1996)

salto salto [Der. del lat. saltus -us "atto ed effetto del saltare", dal supino saltum di salire "saltare"] [LSF] (a) Generic., variazione finita di una grandezza fisica, come, per es., il s. idraulico [...] volta in questo, ricorrendo a un'istruzione di s. in tutti i punti dove esso è utilizzato). ◆ [PRB] S. di processo stocastico: v. distribuzioni di probabilità infinitamente divisibili, teoria delle: II 225 e. ◆ [ANM] S. di una funzione: si ha per un ... Leggi Tutto

CATEGORIA: FISICA DEI SOLIDI – FISICA MATEMATICA – GEOFISICA – MECCANICA DEI FLUIDI – MECCANICA QUANTISTICA – TEMI GENERALI – TERMODINAMICA E TERMOLOGIA – ANALISI MATEMATICA – STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA – ELETTRONICA

Girsanov, teorema di

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

Girsanov, teorema di Teorema fondamentale della teoria della probabilità dovuto al matematico e probabilista russo I.V. Girsanov. Concerne i cosiddetti cambiamenti di misura nei processi aleatori (➔ [...] sotto P. Ne consegue che le speranze matematiche EQ ed EP (sotto le misure Q e P) di ogni variabile di un processo stocastico non negativo Y(t,W), soddisfano la EQ(Y)=EP(Y·Z). Ciò chiarisce che vi sono due interpretazioni della trasformazione Z: una ... Leggi Tutto